a:

En autoregressiv glidende gjennomsnitt, eller ARMA, brukes i undersøkelsen av tidsseriens plotting. Modeller bygget på ARMA stole på lineære regresjoner av et nåværende sett med data mot et eller flere tidligere datasett, og skaper trender som kan "utjevne" tilfeldige svingninger som ellers ville forvride en modell. Tekniske analytikere og handelsmenn bruker ARMA som et middel til å lage fremtidige spådommer basert på tidligere tidsseriedata for en gitt sikkerhet eller indeks.

I statistisk jargong er handelssignalene generert av autoregressive bevegelige gjennomsnittlige modeller basert på logaritmiske priser. En trendlinje er etablert som kan plottes innenfor prisbevegelsene på et diagram; når en pris trend avviker for alvor fra trendlinjen, kan handelsmenn reagere tilsvarende.

ARMAs flyttbare tidsvindu resulterer i en prognoseverdi, som ofte brukes av forhandlere for en dagsutsikt på markedstrender. Hvis prognosen er høy, indikerer modellen en høy sannsynlighet for at neste dags økt reagerer på en lignende måte som dens projeksjon.

Vurder et eksempel der en autoregressiv indikator er opprettet ved hjelp av tidligere og nåværende trender i S & P 500-indeksen. De to vektene i modellen justeres i henhold til det bevegelige gjennomsnittet, korte eller lange handelsintervaller, og genererer konfidensbånd. Hvis prisen for en sikkerhet eller en valutakurs for et forex-par brytes gjennom konfidensbåndene, kan det indikere en overkjøpt eller oversolgt posisjon.

Når det brukes sammen med andre tekniske trendindikatorer, kan en ARMA-modell brukes til å bekrefte trender, fortsettelsesmønstre og reverseringer.