Hvis ulike obligasjonsmarkeder bruker forskjellige dagtallkonvensjoner, hvordan vet jeg hvilken som brukes i et bestemt marked?

Restruktureringsprosesser innen olje og oljeservice - Recore (November 2024)

Restruktureringsprosesser innen olje og oljeservice - Recore (November 2024)
Hvis ulike obligasjonsmarkeder bruker forskjellige dagtallkonvensjoner, hvordan vet jeg hvilken som brukes i et bestemt marked?
Anonim
a:

En dagkonkonvensjon er et system som brukes i obligasjonsmarkedene for å bestemme antall dager mellom to kupongdatoer. Dette systemet er viktig for handelsmenn av ulike obligasjoner fordi det påvirker hvordan den påløpte renter og nåverdien av fremtidige kuponger beregnes.
Notatet som brukes til dagtallkonvensjoner, viser antall dager i en gitt måned dividert med antall dager i et år. Resultatet representerer brøkdelen av året som gjenstår, som vil bli brukt til å beregne mengden fremtidig rente skyldig. Her er de vanligste dagstallene som brukes i obligasjonsmarkeder og verdipapirene som de vanligvis bruker:
30/360 - Dette er den enkleste konvensjonen å bruke fordi det antar at det er 30 dager i hver måned, selv selv om noen måneder faktisk har 31 dager. For eksempel vil perioden fra 1. mai 2006 til 1. august 2006 anses å være 90 dager fra hverandre. Gitt enkelheten i denne dagregningskonvensjonen, brukes den ofte i beregninger av påløpte renter for bedrifts-, byrå og kommunale obligasjoner. Det er også vanlig brukt av investorer av pantesikrede verdipapirer.
Faktisk / 360 - Denne konvensjonen brukes hyppigst ved beregning av påløpte renter for kommersielt papir, regninger og andre kortsiktige gjeldsinstrumenter som har mindre enn ett år til utløp. Det beregnes ved å bruke det faktiske antall dager mellom de to periodene, dividert med 360.
Faktisk / 365 - Denne konvensjonen er den samme som den faktiske / 360, bortsett fra at den bruker 365 som nevner. Dette brukes når du prisserer USAs statsobligasjoner.
Faktisk / faktisk - Denne konvensjonen bruker det faktiske antall dager mellom to perioder og deler resultatene med det faktiske antall dager i året, i stedet for å anta at hvert år består av 360 eller 365 dager. Selvfølgelig vet vi at i virkeligheten er det alltid 365 dager om året - med unntak av sprangår - men disse konvensjonene er standarder som har utviklet seg over tid, og bidrar til å sikre at alle er på jevnt spillerom når et bånd er solgt mellom kupongdatoer.
For å lære mer, se våre veiledninger på Bond Basics og Advanced Bond Concepts .