Betyr en negativ alfa automatisk at jeg skal selge?

Week 9, continued (November 2024)

Week 9, continued (November 2024)
Betyr en negativ alfa automatisk at jeg skal selge?
Anonim
a:

Investorer og analytikere bruker en rekke tekniske indikatorer for å vurdere den relative risikoen knyttet til et gitt lager. Optimal risikostyring innebærer å vurdere en investerings risiko- og lønnsomhetspotensial fra alle vinkler, inkludert ytelsen i forhold til det bredere markedet. Konsekvent underprestasjon kan være en indikator på begrenset vekstpotensial eller ineffektiv forretningspraksis.

En av de mest populære beregningene for å sammenligne selskapets ytelse til det bredere markedet er alfa. I sin essens reflekterer alfa i hvilken grad en aksjeavkastning møtes eller overstiger avkastningen generert av markedet. En aksje med en alfa på null utfører i tråd med markedet. En positiv alfa indikerer at sikkerheten overgår markedet, mens en negativ alfa indikerer at sikkerheten ikke genererer avkastning i samme takt som den bredere sektoren. Per definisjon er en aksje med en negativ alpha underpresterende, men betyr dette at du bør selge så snart denne metriske dypet faller under null?

Konsekvent underprestasjon kan være et stort rødt flagg. Ved å bruke markedsavkastning som grunnlinje for resultatevaluering antar alpha imidlertid at risikonivået for den enkelte sikkerhet, kalt selskapsspesifikk risiko, er sammenlignbar med markedet, kalt systematisk risiko. Av denne grunn er alfa mer nyttig i sammenheng med porteføljeanalyse fordi fordelingen av investeringskapital over flere forskjellige verdipapirer muliggjør diversifisering. Optimal diversifisering kan helt negere selskapsspesifikk risiko, noe som gjør den samlede risikoen for porteføljen lik markedsrisikoen. Fordi denne typen spredning er umulig med enkeltsikringsinvesteringer, er alfa en mindre nøyaktig refleksjon av ytelsen.

Alpha er bare en metrisk som skal analyseres når du lager en investeringsstrategi. Som med enhver annen indikator, er det viktig å ta et omfattende bilde av en investerings relative risiko i stedet for å basere beslutninger på en verdi alene. I enkelt-sikkerhetsinvesteringer er en negativ alfa ikke nødvendigvis et signal å selge hvis sikkerheten fortsatt genererer avkastning. I porteføljestyring indikerer en negativ alfa at investeringene dine ikke er best diversifisert.