a:

Doug Siepman og Etienne Botes utviklet virvelindikatoren for å forutse reverseringer i prisutviklingen. De trodde at bevegelser i finansmarkedene viste lignende mønstre for en bestemt type bevegelse som ble funnet i bevegelige vannkilder, som elver. Siepman og Botes kombinerte vannvortexforskning utført av østerriksk forsker Viktor Schauberger med aspekter av tidligere tekniske indikatorer som ble opprettet av J. Welles Wilder, Jr. Resultatet var en indikator som skiller mellom hakkete prisbevegelser og virkelige endringer i dagens.

Spotting Trend Reversals: Endringer i nåværende

Det grunnleggende målet med teknisk handel på finansmarkedene er å forutse kommende prisbevegelser og fortjeneste fra dem. Klart kunne evnen til å forutse skift i store markedstrender være et kupp for investorer. Siepman og Botes trodde at dette kunne oppnås ved å analysere hva de kalte "bullish og bearish bias."

Kort sagt, bullish trender reverserer når bearish aktivitet svekker oppadgående trendbevegelse og begynner aktivt å presse prisene nedover. Det motsatte gjelder for bearish trender og bullish aktivitet. Virvelindikatoren ble utformet for å være nyttig på ethvert marked og over en hvilken som helst tidsramme, selv om indikatoren kan innlemme flere data når den brukes på ukentlig, månedlig eller årlig data.

Trendstyrke og kongestion

En av de unike egenskapene som er bygd inn i virvelindikatoren, er at den forventer et visst nivå av choppiness i ethvert marked. Indikatoren kompenserer for dette ved å forsøke å måle styrken og mønsteret av mindre viktige svingninger, da det er viktig å se mellomrum mellom sine negative (-VI) og positive (+ VI) signaler, men ikke endelige.

Daghandlere som prøver å tjene på kortvarige overbelastningsbevegelser, kan fortsatt bruke virvelindikatoren ved å justere antall perioder som påvirker beregningene. Dette øker indikatorens følsomhet og kan føre til flere falske signaler, men dette var en forsettlig funksjon i Siepman og Botes 'konstruksjon.