I teorien er trend trading enkelt. Alt du trenger å gjøre er å fortsette å kjøpe når du ser prisen stige høyere og fortsett å selge når du ser den bryte lavere. I praksis er det imidlertid langt vanskeligere å gjøre dette med hell. Den største frykten for trendhandlere er å komme inn i en trend for sent, det vil si ved utmattelse. Til tross for disse vanskelighetene er trendhandelen trolig en av de mest populære handelsformene, for når en trend utvikler seg, enten på kort eller lang sikt, kan den vare i timer, dager og til og med måneder.

- 9 ->

Veiledning : Forex Trading Rules
Her vil vi dekke en strategi som hjelper deg med å komme inn på en trend til rett tid med klare inn- og utgangsnivåer. Denne strategien kalles den bevegelige gjennomsnittlige MACD-kombinasjonen. (For bakgrunnsavlesning, se En primer på MACD .)

Oversikt
MACD-kombinasjonsstrategien innebærer å bruke to sett med bevegelige gjennomsnitt (MA) for oppsettet:

• 50 enkelt glidende gjennomsnitt (SMA) - signallinjen som utløser handlingene
• 100 SMA - gir et klart trendsignal

Den faktiske tidsperioden for SMA avhenger av diagrammet som du bruker, men denne strategien fungerer best på timeliste og daglige diagrammer. Den viktigste forutsetningen for strategien er å kjøpe eller selge bare når prisen krysser de bevegelige gjennomsnittene i retning av trenden. (For å lære mer, les Moving Averages opplæringen.)

Regler for en lang handel

1. Vent for valutaen å handle over både 50 SMA og 100 SMA.
2. Når prisen har brutt over nærmeste SMA med 10 pips eller mer, skriv inn lenge hvis MACD har krysset til positiv i de siste fem stolpene, ellers vent på det neste MACD-signalet.
3. Still inn startstoppet ved en fem-bar lavt fra oppføringen.
4. Avslutt halvparten av stillingen ved to ganger risiko; flytte stoppet til breakeven.
5. Avslutt andre halvdel når prisen bryter under 50 SMA med 10 pips.

Regler for kort handel
Vent for valutaen å handle under både 50 SMA og 100 SMA.

1. Når prisen har brutt under det nærmeste SMA med 10 pips eller mer, skriv inn kort hvis MACD har krysset til negativ i de siste fem stolpene; ellers vent på neste MACD-signal.
2. Still inn startstoppet ved en fem-bar høyt fra inngangen.
3. Avslutt halvparten av stillingen ved to ganger risiko; flytte stoppet til breakeven.
4. Avslutt gjenværende posisjon når prisen går over 50 SMA med 10 pips. Ikke ta handelen hvis prisen bare handler mellom 50 SMA og 100 SMA.

Long Trades Vårt første eksempel på figur 1 er for EUR / USD på et timeplan. Handelen setter opp 13. mars 2006, når prisen går over både 50-timers SMA og 100-timers SMA. Imidlertid går vi ikke inn umiddelbart fordi MACD krysset til oppsiden for mer enn fem år siden, og vi foretrekker å vente på det andre MACD-oppoverkrysset for å komme inn.Grunnen til at vi overholder denne regelen er fordi vi ikke ønsker å kjøpe når momentet allerede har vært på oppsiden for en stund og derfor kan utmattes.

Den andre utløseren skjer noen timer senere på 1. 1945. Vi går inn i stillingen og plasserer vår første stopp ved fembaren lavt fra inngangen, som er 1. 1917. Vårt første mål er to ganger risikoen for 28 pips (1. 1945-1. 1917), eller 56 pips, setter vårt mål på 1. 2001. Målet blir truffet klokka 11.00 EST neste dag. Vi flytter deretter stoppet til breakeven og ser ut til å gå ut av andre halvdel av stillingen når prisen handler under 50-timers SMA med 10 pips. Dette skjer 20. mars 2006 klokken 10.00 EST, på hvilket tidspunkt den andre halvdelen av stillingen er stengt på 1. 2165 for et samlet handelsresultat på 138 pips.

Figur 1: Flyttende gjennomsnittlig MACD-kombinasjon, EUR / USD

Kilde: FXtrek Intellichart

Positive og negative Oscillasjoner Hvorfor kan vi ikke bare handel med MACD-krysset fra positivt til negativt? Du kan se ved å se på EUR / USD i Figur 2 at flere positive og negative svingninger skjedde mellom 13. mars og 15. mars 2006. Men det meste av ulemper og til og med noen av oppadgående signaler, hvis tatt, ville ha blitt stoppet ut før du gjør noen meningsfylt fortjeneste.

Hvorfor kan vi ikke bare handle det bevegelige gjennomsnittskorset uten MACD? Ta en titt på figur 2. Hvis vi tok det bevegelige gjennomsnittsovergangssignalet til ulemper når MACD var positiv, ville handelen blitt omgjort til en taper.

Figur 2

Kilde: FXtrek Intellichart

Neste eksempel, vist i Figur 3, er for USD / JPY på en daglig tidsramme. Handelen setter opp 16. september 2005, når prisen går over både 50-dagers og 100-dagers SMA. Vi tar signalet umiddelbart fordi MACD har krysset i fem barer, noe som gir oss et inngangsnivå på ca 110. 95. Vi plasserer vår første stopp ved fembaren lav på 108. 98 og vårt første mål med to ganger risiko, hvilket kommer til 114. 89. Prisen treffes tre uker senere 13. oktober 2005, hvoretter vi flytter stoppet til breakeven og ser ut til å gå ut av andre halvdel av stillingen når prisen handler under 50-dagers SMA med 10 pips. Dette skjer 14. desember 2005, på 117. 43, noe som resulterer i et samlet handelsresultat på 521 pips.

En ting å huske på når du bruker daglige diagrammer: Selv om overskuddet kan være større, er risikoen også høyere. Våre stopp var nær 200 pips vekk fra vår oppføring. Selvfølgelig var vår fortjeneste 521 pips, som viste seg å være mer enn to ganger vår risiko. Videre må handelsfolk som bruker de daglige diagrammene for å identifisere oppsett, være langt mer tålmodige med sine handler fordi stillingen kan forbli åpen i flere måneder.

Figur 3: Flyttende gjennomsnittlig MACD-kombinasjon, USD / JPY

Kilde: FXtrek Intellichart

Kort handler
På kort side ser vi AUD / USD på timekartene tilbake 16. mars , 2006. Valutaparet første intervall handler mellom 50 og 100 timer SMA. Vi venter på at prisen skal bryte under både 50 og 100-timers glidende gjennomsnitt og se om MACD har vært negativ med de siste fem stolpene.Vi ser at det var, så vi går kort når prisen beveger seg 10 pips lavere enn nærmeste SMA, som i dette tilfellet er 100-timers SMA. Vår inngangspris er 0. 7349. Vi plasserer vår første stopp på høyeste høyde av de siste fem stolpene eller 0. 7376. Dette plasserer vår første risiko ved 27 pips. Vårt første mål er to ganger risikoen, som kommer til 0. 7295. Målet blir utløst sju timer senere, da flytter vi stoppet vårt i andre halvdel til breakeven og ser ut til å avslutte det når prisen handler over 50- time SMA med 10 pips. Dette skjer 22. mars 2006, når prisen når 0. 7193, tjener oss totalt 105 pips på handelen. Dette er definitivt en attraktiv avkastning gitt at vi bare risikofylte 27 pips på handelen.

Figur 4: Flyttende gjennomsnittlig MACD-kombinasjon, AUD / USD

Kilde: FXtrek Intellichart

Fra et daglig perspektiv ser vi et annet kort eksempel i EUR / JPY vist i Figur 5. Som du kan se , de daglige eksemplene dateres lenger tilbake fordi en gang en klar trend har dannet, kan det vare lenge. Hvis ikke, ville valutaen i stedet flytte inn i et områdebundet scenario der prisene bare ville svinge mellom de to glidende gjennomsnittene.

25. april 2005 så vi EUR / JPY pause under 50-dagers og 100-dagers SMA. Vi ser etter at MACD er også negativ, og bekrefter at momentumet har flyttet til ulemper. Vi går inn i en kort posisjon med 10 pips under det nærmeste glidende gjennomsnittet (100-dagers SMA) eller 137. 76. Den første stoppet er plassert på høyeste høyde av de siste fem stolpene, som er 140. 47. Dette betyr at vi risikerer 271 pips. Vårt første mål er to ganger risikoer (542 pips) eller 132. 34. Det første målet er slått litt mer enn en måned senere 2. juni 2005. På dette tidspunktet beveger vi stoppet på den resterende halvdelen til breakeven og ser ut å avslutte det når prisen handler over 50-dagers SMA med 10 pips. Det bevegelige gjennomsnittet brytes til toppsiden 30. juni 2005, og vi avslutter på 134. 21. Vi avslutter resten av stillingen på den tiden for et samlet handelsresultat på 448 pips.

Figur 5: Flyttende gjennomsnittlig MACD-kombinasjon, EUR / JPY

Kilde: FXtrek Intellichart

Når strategien feiler
Denne strategien er langt fra idiotsikker. Som med mange trend-trading strategier, fungerer det best på valutaer eller tidsrammer som trener godt. Derfor er det vanskelig å implementere denne strategien på valutaer som vanligvis er bundet, for eksempel EUR / GBP.

Figur 6 viser et eksempel på strategiens feil. Prisen bryter under 50- og 100-timers SMA i EUR / GBP 7. mars 2006, med 10 pips. MACD er negativ på tiden, så vi går kort 10 pips under glidende gjennomsnitt på 0. 6840. Stoppet er plassert på høyeste høyde av de siste fem stolpene, som er 0. 6860. Dette gjør vår risiko 20 pips, som betyr at vårt første overskuddsnivå er to ganger risikoen, eller 0. 6800.

EUR / GBP fortsetter å selge, men ikke sterkt nok til å nå vårt overskuddsnivå. Den lave i farten før valutaparet til slutt vender tilbake over 50-timers SMA er 0.6839. Vendingen strekker seg til slutt til vårt stopp på 0. 6860 og vi ender med å miste 20 pips på handelen.

Figur 6: Flyttende gjennomsnittlig MACD-kombinasjon, EUR / GBP

Kilde: FXtrek Intellicharts

Konklusjon
Den glidende gjennomsnittlige MACD-kombinasjonsstrategien kan hjelpe deg med å komme inn på en trend på den mest lønnsomme tiden. Men handelsmenn som implementerer denne strategien, bør sørge for at de bare gjør det på valutapar som vanligvis trender. Denne strategien fungerer spesielt godt på de store. Traders bør også sjekke styrken av sammenbrudd under det bevegelige gjennomsnittet ved inngangspunktet. I den mislykkede handel som ble vist i figur 6, hadde vi sett på den gjennomsnittlige retningsindeksen (ADX) på den tiden, vi ville ha sett at ADX var veldig lav, noe som indikerer at sammenbruddet sannsynligvis ikke genererte nok fart for å fortsette bevegelsen.