Handelssystemer regnes vanligvis som komplekse dataprogrammer som krever enorme mengder data for å beregne de beste inn- og utgangsparametrene. Men i handel er ofte den beste løsningen den enkleste. Faktisk krever en av de mest kjente handelssystemene ikke en datamaskin å kjøre. Les videre når vi tar en titt på det ukentlige regelsystemet og viser deg hvordan dette enkle systemet kan hjelpe deg med å tjene penger på en handel.

Profiting From Trend Trend følger et godt kjent konsept som ligger til grunn for mange vellykkede handelssystemer. Sannsynligvis var det første slikt systemet den ukentlige regelen utviklet av Richard Donchian. Testresultater for dette systemet ble publisert så tidlig som 1970, og det ble funnet å være det mest lønnsomme systemet da kjent.

Donchian ble kalt "far til moderne handelsvarehandel", og var den første som ledet et handelsfond som var tilgjengelig for allmennheten. Han antas å ha utviklet ideen om trenden etter systemer på 1950-tallet.

Strategien Den ukentlige regelen, i sin enkleste form, kjøper når prisene når en ny fire uker høy og selger når prisene når en ny fire ukers lav. En ny fire ukers høy betyr at prisene har overskredet det høyeste nivået de har nådd de siste fire ukene. På samme måte handler en fire ukers nye lave midler priser lavere enn de har hatt i løpet av de siste fire ukene. Dette systemet er alltid i markedet, lenge eller kort. Kjent enkelt som fire ukers regel (4WR), dette er det nøyaktige systemet designet og brukt av Donchian.

Denne strategien vil konsekvent være på høyre side av alle de store trekkene i et marked. Strategien har imidlertid også en lav prosentandel av vinnende handler. Problemet er at de fleste markeder trer omtrent en tredjedel av tiden. På noen markeder kan 4WR være riktig mindre enn 40% av tiden. De andre handler er vanligvis små tap, som oppstår mens markedet konsolideres med hakkete prishandlinger. (For mer, se vår veiledning for Trading Systems ).

Bruke Four-Week Rule Som et eksempel på 4WR, kan vi se på Google (Nasdaq: GOOG) på Figur 1. Dette viser en typisk vinnende lang handel. Da en ny fire ukers høy ble nådd, ble GOOG kjøpt; Det ble solgt ca 10 uker senere da det laget en ny fire ukers lav. Handelen resulterte i en imponerende 18% gevinst. Problemet med denne handelen er at den økte med mer enn 30% på et tidspunkt, og ga tilbake nesten halvparten av overskuddet før det ga et salgssignal.

Figur 1: Daglig kart over GOOG som viser fire ukers regelsignaler

Kilde: // www. genesisft. com /

4WR kan fungere like godt på kortsiden. I figur 2 ser vi en vinnende handel i Goldman Sachs (NYSE: GS). Denne handel resulterte også i en gevinst på mer enn 18%. Men det hadde vært fremover så mye som 25% og ble stengt etter å ha gitt tilbake en betydelig del av overskuddet.

Figur 2: Daglig diagram over GS som viser fire ukers regelsignaler

Kilde: // www. genesisft. com /

Raffinering av strategien En måte å løse problemet med å bo i en handel for lenge er å endre utgangsreglene. I stedet for å følge den opprinnelige 4WR for å gå ut av en posisjon, kan handelsfolk avslutte når et bevegelige gjennomsnitt er ødelagt. For eksempel, hvis du bruker et 10-dagers glidende gjennomsnitt som utgangskriteriene for GOOG-handelen vist i figur 1, ville det ha økt fortjenesten på den handelen med om lag 25%. Et 10-dagers glidende gjennomsnitt ble valgt fordi det er halvparten av inngangssignalet (fire uker er 20 handelsdager), men enhver tidsperiode kortere enn inngangssignalet kan brukes. (For bakgrunnsavlesning, se Moving Averages opplæringen.)

Trendfiltrering En annen bruk av 4WR er som et trendfilter på det samlede markedet. For mange forhandlere kan det være en utfordring å avgjøre om markedet er bullish eller bearish på kort sikt. Ved å bruke 4WR kan handelsmenn objektivt definere trenden. Hvis markedets siste signal under dette systemet er et kjøp, kan næringsdrivende være trygg på at markedet er i en opptrinn. Downtrends kan defineres som tider når det siste 4WR-signalet var et salg; Markedet har med andre ord gjort en ny fire uker lav, nylig enn det gjorde en ny fire ukers høy. Ved å bruke 4WR som et filter, vil handelsmannen se etter at 4WR er på et kjøpesignal før man går inn i nye lange stillinger. Korte posisjoner vil bare bli oppgitt når markedet er på et 4WR selgesignal.

Finne langsiktige trender Dette allsidige systemet kan også brukes til å identifisere den langsiktige trenden. Dette kan gjøres ved å bruke Dow-teori, et bredt etterfylt barometer for markedets helse. Analytikere ser etter handlingen i Dow Jones Transport Average for å bekrefte Dow Jones Industrial Average. Når begge gjennomsnitt gjør nye høyder, er vi i et bekreftet oksemarked. Nye nedgang i begge gjennomsnitt signaliserer et bekreftet bjørnmarked. Avvik mellom gjennomsnittene fører de fleste analytikere til å uttrykke forsiktighet om trenden. (For å lære mer, les Dow Theory opplæringen.)

Et problem med å bruke Dow teori er at reglene er subjektive, avhengig av hvordan en analytiker definerer en ny høy eller ny lav. Det er mulig for to dyktige utøvere å se på de samme diagrammene og uenige om signalene. Bruk av 4WR forhindrer denne muligheten. I stedet for å bestemme en ny høy eller lav, bestemmer 4WR på forhånd at et signal genereres, og alle analytikere som bruker 4WR, kommer til samme konklusjon.

Konklusjon 4WR er et flott tillegg til enhver handelsvare verktøykasse. Alle forhandlere bør vurdere å tilpasse 4WR til deres handelsstiler. Husk at det ikke er noe magisk om fire uker. Traders kan velge å bruke signaler basert på kortere eller lengre tidsrammer. Inngangs- og utgangssignaler kan være asymmetriske, for eksempel inntasting på 4WR-signaler, men spennende på to ukes nye nedturer. Som nevnt, kan bevegelige gjennomsnitt også brukes til å generere utgangssignaler.4WR kan kombineres med indikatorer, for eksempel relativ styrkeindeks eller flytende gjennomsnittlig konvergensdivergens, som et filter på disse signalene. De mulige bruksområdene til 4WR er begrenset bare av traderens fantasi, så prøv litt og finn ut hvilket system som gir de beste resultatene for deg.