Sveitsiske markedstekniker Etienne Botes og Douglas Siepman introduserte hvirvelindikatoren i januar 2010 utgaven av bladet "Teknisk analyse av aksjer og råvarer. "Siden den nye tekniske indikatoren har fått traksjon som en pålitelig trend som følger indikator som kan produsere overraskende nøyaktige kjøps- og salgssignaler. Det vil imidlertid ta noen flere år med markedstesting og erfaring for å fullt ut vurdere vortexindikatorens potensial.

Hva er Vortex-indikatoren?

Vortexindikatoren tegner to oscillerende linjer, en for å identifisere positiv trendbevegelse og den andre til å identifisere negativ prisbevegelse. Kryss mellom linjene utløser kjøp og salg av signaler som er utformet for å fange den mest dynamiske trendingaksjonen, høyere eller lavere. Det er ingen nøytral innstilling for indikatoren, som alltid vil generere en bullish eller bearish bias. Du kan finne de komplette vortexindikatorberegningene her.

Indikatorkonstruksjonen dreier seg om høyde og nedturer de siste to dagene eller periodene. Avstanden fra den nåværende høyde til den forrige lave betegner positiv trendbevegelse, mens avstanden mellom den nåværende lave og den forrige høye betegner negativ trendbevegelse. Sterkt positive eller negative trendbevegelser vil vise lengre lengde mellom de to tallene, mens svakere positiv eller negativ trendbevegelse vil vise en kortere lengde.

Lesinger er vanligvis fanget over 14 perioder (selv om teknikeren kan velge lengde), og deretter justeres ved hjelp av teknisk indikatorskaperen J. Welles Wilder sanne utvalg. Resultatene blir postet som kontinuerlige linjer under prisbarer, mens kryssoverføringer sammenlignes med andre trendfølgende indikatorer for å produsere gyldige handelssignaler. Traders kan bruke virvelindikatoren som en frittstående signalgenerator, men husk at den er sårbar for signifikante whipsaws og falske signaler i overbelastede eller blandede markeder.

Synergi med andre indikatorer

Justering av hvirvelindikatoren i lengre perioder vil senke frekvensen av whipsaws, men generere forsinkede positive eller negative overganger. På den annen side vil kortere lengde fremkalle mange kryssoverføringer som ikke genererer betydelig trendbevegelse. Som regel vil høye beta-verdipapirer reagere bedre på kortere siktinnstillinger, mens langsiktige verdipapirer reagerer bedre på langsiktige innstillinger.

Du kan forbedre indikatorens pålitelighet ved å sammenligne vortex-indikatorsignaler med andre trendverktøy. Den underliggende matematikken viser mange likheter med Wilders gjennomsnittlige retningsindeks (ADX), den negative retningsindikatoren (-DI) og den positive retningsindikatoren (+ DI).Disse beregningene oversettes til tre linjer som utløser komplekse overganger. I motsetning til hvirvelindikatoren kan Wilders system utgjøre nøytrale avlesninger som forteller handelsmenn å holde klaff eller unngå eksponering.

Flytende gjennomsnittlig konvergensdivergens (MACD) analyse gir en perfekt passform med hvirvelindikatoren. Konstruksjonen med tre bevegelige gjennomsnitt reduserer falske avlesninger utløst av flere indikatorer som fanger de samme feildataene. Når det er tegnet med histogrammer, genererer indikatoren overraskende få falske signaler, noe som gjør den til en perfekt partner for den støyende og whipsaw-utsatt virvelindikatoren.

Synergistiske handelsstrategier bruker en enkel prosess som ser etter sympatiske kjøp eller salgssignaler i hvirvelindikatorene, samt i andre indikatorer før man forplikter seg til kapital. Utfordringen kommer i to former: for det første må det være betydelige forskjeller i datakilder for å unngå å replikere feil informasjon, og for det andre må indikatorperioder forsøke å eksperimentere og finjustere for å fokusere på den forventede holdingsperioden, enten kort, mellomlang eller lang sikt.

Dette siste trinnet med honingindikatorperioder er viktig fordi trender utviser tidsrammes uavhengighet, slik at flere opptrender og nedtrender kan utvikle seg i forskjellige tidssegmenter på samme sikkerhet. Denne fraktaladferd vil produsere falske avlesninger hvis hvirvelindikatoren ser på et segment av trendaktivitet mens en andre indikator ser på et andre segment. Traders kan overvinne denne feilen gjennom prøving og feiling ved å se hvordan indikatorpar påvirker ulike instrumenter og i ulike tidsrammer. Med spesielt gjennomsnittlig konvergensdivergens, er det ofte best å la innstillingene stå alene og justere vortexindikatorperioder i stedet.

En Vortex Indicator Trading Strategy

I 2010-artikkelen som introduserte hvirvelindikatoren, forfattere Etienne Botes og Douglas Siepman beskrev en vortex-indikator handelsstrategi designet for å filtrere ut og begrense falske signaler. Ekstremt høy eller lav på dagen for det bullish eller bearish crossover blir den tilsiktede inngangsprisen, lang eller kort. Disse nivåene kan ikke bli rammet på signalets dag, noe som gir en god-til-kansellert kjøps- eller salgsordre som fortsatt er på plass for flere økter, om nødvendig.

Hvis den er plassert på tidspunktet for crossover, blir ekstremt høyt eller lavt stopp- og reverseringsnivået. I denne strategien vil en kort salg bli dekket og reversert til den lange siden når prisen vender tilbake til ekstrem høy etter et positivt crossover mens en lang posisjon vil bli solgt og reversert til en kort salg etter at prisen går tilbake til ekstremt lavt etter en negativ crossover.

De anbefaler også å kombinere disse inngangsfiltrene med andre risikostyringsteknikker, inkludert stopp og fortjenestebeskyttelse stopper . Disse beskyttende tiltakene reduserer forekomsten av falske signaler samtidig som overskudd på den underliggende trenden maksimeres, selv om det ikke samler vesentlig momentum. Imidlertid mislykkes denne tilnærmingen ikke med perioden lengde, noe som vil utløse bølger av falske signaler til de er justert til den forutbestemte holdingsperioden og deretter grundig testet igjen.

Vortex-indikatoreksempel ved hjelp av Microsoft Corp

La oss bruke historiske data fra Microsoft Corp (MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 14 + 0. 11% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) for å teste virvelindikatoren. Som du ser i grafen nedenfor, ble Microsoft Corp aksjer lettet til et smalt område i mars 2014. Dette oppfordret handelsmenn til å se etter en lønnsom breakout. Etter hvirvelindikatoren er det et kjøpssignal den 14. mars, men prisen lukkes godt under den ekstreme intradaghøyde på $ 38. 13 en andel. Traderen legger inn en ordrebekreftet kjøpsordre som vil bli utført når sikkerheten returnerer til den utløserkursen.

17. mars returnerer sikkerheten med perfekt timing, krysser over breakout og løfter inn i lavere $ 40s. Indikatoren går over til selgesiden 10. april, noe som gir en lønnsom utgang som savner en stor del av oppsiden.

MACD og en trailing stop assist trade management foreslår å utføre en lang stilling en dag senere enn vortex indikator kjøpesignalet. De har også utstedt et salgssignal fire dager tidligere, som støtter en mer lønnsom utgang. I mellomtiden ville et etterspørselen stoppet ved 31. mars-breakout-linjen nær $ 41 per aksje ha utløst når sikkerheten solgte 4. april, og fanger en enda større andel av firepunktsoppgangen.

Vortexindikator og prismønstre

Vortexindikatoren virker også bra når den kombineres med klassisk prismønsteranalyse ved å gjenkjenne legitime trender mens du filtrerer ut whipsaws og annen rekkevidde-bundet mekanikk. Teoretisk sett bør denne kombinasjonen generere de mest pålitelige kjøps- og salgssignalene ved to bøyningspunkter:

1. Når et velutviklet handelsområde er satt til å bryte ut eller bryte ned.
2. Når et trendingmarked mister fart eller når en betydelig barriere som favoriserer overgangen til et nytt handelsområde.

Kataloget med kjente utvalgsbaserte mønstre, inkludert flagg, rektangler og trekanter, drar nytte av denne tilnærmingen fordi naturlige breakout og breakdown nivåer har blitt fullstendig dekonstruert, slik at næringsdrivende kan fokusere på hvirvelindikatoren samtidig som prisen tester støtte eller motstand. Trendstyrke og holdbarhet kan måles ytterligere for sykluskonvergens ved bruk av stokastikk satt til 5, 3, 3 eller en annen relativ styrkeindikator.

Vortex-indikatoreksempel ved hjelp av American Airlines

American Airlines Group Inc (AAL AALAmerican Airlines Group Inc47. 45 + 0. 19% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) utarbeider en klassisk dobbelt topp mønster mellom desember 2014 og mai 2015 og deretter bryter ned i en betydelig nedtrend. Vortexindikatoren utsteder et salgssignal på 8 økter før den tekniske sammenbrudd, og oppmuntrer til tidlig kortsalg innenfor handelsområdet. Crossover fungerer også bra som en sekundær indikator for mønsterhandlere som ønsker å stable oddsen i deres favør. Et vortex indikator deksel kort signal kommer seks uker senere, sette opp en lønnsom exit nær $ 40 en andel.

Bunnlinjen

Vortexindikatoren er avhengig av det tidligere arbeidet til J.Welles Wilder, skaperen av flere viktige tekniske indikatorer. Vortexindikatoren bygger en signalmekanisme for nye og akselerere opptrender og nedtrender. Som med Wilders indikatorer fungerer virvelindikatoren best når den kombineres med andre trendsystemer og klassisk prismønsteranalyse.