a:

Det er flere volatilitetsindikatorer tilgjengelig for aksjehandlere og analytikere å bruke. Noen av de mest brukte er blant annet volatilitetsindeksen (VIX), den gjennomsnittlige sanne rekkevidde (ATR) indikatoren og Bollinger Bands.

Volatilitetsindeksen sporer et omfattende utvalg av put and call-alternativer på S & P 500-indeksen og har som mål å fungere som en spådommer for markedsvolatilitet i minst de neste 30 dagene fremover. Fordi store institusjoner står for hovedparten av handel i S & P Index-opsjoner, blir deres handel i opsjonsmarkedet brukt av andre handelsfolk for å hjelpe dem med å lese en sannsynlig markedsvolatilitet i dagene fremover. VIX viser en lesning mellom 18 og 35 det meste av tiden, men har gått så lavt som 10 og så høyt som 85. VIX-verdier høyere enn 30 indikerer økt volatilitet, mens verdier under 20 er indikative for ekstremt lav volatilitet.

ATR-indikatoren, utviklet av J. Welles Wilder Jr., beregner hva Wilder kalt "true range" og deretter oppretter ATR som et 14-dagers eksponensielt glidende gjennomsnitt (EMA) for det sanne området . Det riktige området er funnet ved å bruke følgende tre ligninger:
True range = Nåværende dags høye minus dagens lavt
True range = Nåværende dags høye minus forrige dags lukkede
True range = Forrige dag er nær minus dagens dagens lave
ATR er da opprettet som en EMA av høyeste verdi funnet når de tre ligningene er løst. En større ATR indikerer høyere volatilitet.

Bollinger Bands måler to standardavvik over og under 20-dagers gjennomsnitt og linjelinjer som representerer disse nivåene på et diagram, sammen med en linje mellom de to båndene som viser 20-dagers glidende gjennomsnitt. Utvidelsen av båndene viser økt markedsvolatilitet, og innsnevring av båndene viser redusert volatilitet.

Volatilitet på aksjemarkedet går gjennom sykluser med høy og lav volatilitet. Analytikere ser retningen for markedsbevegelse når det er en sterk økning i volatiliteten som en mulig indikasjon på fremtidig markedstendens.