Lange tidslesere av Teknisk analyse av aksjer og varer magasinet kan huske at det var Jack Hutson, redaktør av bladet, som først introduserte TRIX til det tekniske samfunnet.
Hva er TRIX?
Den tredobbelte eksponensielle gjennomsnittlige (TRIX) indikatoren er en oscillator som brukes til å identifisere oversold og overkjøpte markeder, og den kan også brukes som momentumindikator. Som mange oscillatorer svinger TRIX rundt en nulllinje. Når den brukes som en oscillator, indikerer en positiv verdi et overkjøpt marked, mens en negativ verdi indikerer et oversolgt marked. Når TRIX brukes som momentumindikator, antyder en positiv verdi at momentet øker, mens en negativ verdi tyder på at momentet er avtagende. Mange analytikere mener at når TRIX krysser over nulllinjen, gir det et kjøpesignal, og når det lukkes under nulllinjen, gir det et salgssignal. Også forskjeller mellom pris og TRIX kan indikere vesentlige vendepunkter i markedet.
TRIX beregner et triple eksponentielt glidende gjennomsnitt av loggen over prisinngangen over tidsperioden angitt av lengdeinngangen for den nåværende linjen. Den nåværende linjens verdi trekkes av den forrige linjens verdi. Dette forhindrer sykluser som er kortere enn perioden som er definert av lengdeinngang fra å bli vurdert av indikatoren.
Fordeler med TRIX
To hovedfordeler ved TRIX over andre trend-følger indikatorer er den utmerkede filtreringen av markedsstøy og dens tendens til å være en ledende enn slående indikator. Det filtrerer ut markedslyd ved hjelp av den tredobbelte eksponentielle gjennomsnittsberegningen, og eliminerer dermed mindre kortsiktige sykluser som indikerer en endring i markedsretningen. Det har evnen til å lede et marked fordi det måler forskjellen mellom hver enkelt bars "glatt" versjon av prisinformasjonen. Når tolket som en ledende indikator, er TRIX best brukt sammen med en annen markedstidsindikator - dette minimerer falske indikasjoner.
Tolkning
På dette diagrammet av Dow Jones Industrial Average dekning september 2001 til september 2002, kan du se med pilene at TRIX indikatoren, fra høyen av mars 2002 til lavt vannmerke satt i juli 2002, falt fra et nivå på pluss 40. 45 til en minus 83. 07. Dette eksemplet viser tydelig at det ikke er noen lagtid mellom DJIA tuning sør og TRIX-indikatoren etter denne prishandlingen. (Tradestation 6 kartleggingsprogramvaren bruker et 9-dagers glidende gjennomsnitt som standard, noe som bidrar dramatisk til timing av retningsbegrensninger.) Vi har sett at jo kortere tidsrammen, jo mer nøyaktig indikatoren vil signalere bevegelsen i problemet vi er studere.
|
|
| Figur 1 |
| Kilde: TradeStation |
Bruke to bevegelige gjennomsnitt gir en fordel: Ved å se det raskt bevegelige gjennomsnittskorset over det sakte bevegelige gjennomsnittet, kan handelsmannen gjenkjenne retningsendringen i pris handling.(Se Forstå Moving Average Covergence Divergence .) Ved å bruke to forskjellige tidsforlengelser for TRIX er også en utmerket timingteknikk.
|
|
| Figur 2 |
| Kilde: TradeStation |
I 2001-2002-diagrammet over S & P 500-indeksen over, var det første høyt synlige trekket nedgangen i markedet etter katastrofer fra 11. september. Det var en etterfølgende gjenoppretting i den tredje uken i september, med 15-dagers glidende gjennomsnitt som blir raskere enn 30-dagers glidende gjennomsnitt. Men vær oppmerksom på at bekreftelsen fra 30-dagers indikatoren er mer konservativ, så det sikrer den gjennomsnittlige buy-and-hold-investor at trenden virkelig har slått seg. Se nøye på hvor bra svingene i 15-dagers glidende gjennomsnittlinje opp med svingene i prishandlingen.
Denne ideen om en trendlinje brudd i pris kan sees fra en annen vinkel. Martin Pring, en kjent tekniker og forfatter, bemerket dette i sine skrifter:
| "Hvis en serie som den langsomt bevegelige 30-dagers TRIX er overkjøpt, men fortsatt samler seg, vil en trendlinjeskrudd i prisen nesten sikkert føre eller korresponderer med en topp i TRIX. Dette skyldes at et trendlinje brudd signalerer en pause i oppadgående momentum. Inntrengningen vil bli fulgt av enten en tilbakegang eller en midlertidig sidelengs bevegelse. I begge tilfeller innebærer dette at det ekstra oppadgående momentum som kreves for en fremrykkende TRIX er ikke lenger tilgjengelig. " |
Hvis vi ser nøye på noen av de andre momentumindikatorene som en stokastikk eller en pris ROC, vil vi finne et lignende mønster.
TRIX er en av de beste trend reverserings- og momentumindikatorene vi har i vårt daglige arsenal.
Husk at det er pengene dine - invester det klokt.
Hva er fordelene med å investere i ETFer med høyt handelsvolum?
Lær om fordelene med børshandlede fond med høyere volum og likviditet, og forstå hvordan dekket anropsalternativer kan tjene ekstra inntekt.
Hva er fordelene og fordelene med Lærer Pensjonssystemet?
Lære om noen av de primære fordelene med et pensjonsordning for lærere og hvilke likheter det har med andre typer arbeidsgiveravtaler.
Hva er vanlige handelsstrategier som brukes med DEM (Double Exponential Moving Average)?
Lær hvordan det dobbelte eksponentielle glidende gjennomsnittet, eller DEMA, fungerer, og hvordan swinghandlere bruker dette raske gjennomsnittet for å utvikle handelsstrategier.