Traders har stolt på å flytte gjennomsnitt for å identifisere høye sannsynlighet for handelsinngangspunkter og lønnsomme utganger i mange år. Et godt kjent problem med bevegelige gjennomsnitt er imidlertid det alvorlige forsinket som er tilstede i de fleste typer bevegelige gjennomsnitt. Doble eksponensielle glidende gjennomsnitt (DEMA) gir en løsning ved å beregne en raskere gjennomsnittlig metode.

Opplæring: Flytende gjennomsnitt

Historien om det dobbelte eksponentielle flytende gjennomsnittet I teknisk analyse refererer begrepet glidende gjennomsnitt til et gjennomsnitt av prisen for et bestemt handelsinstrument over en spesifisert tidsperiode. For eksempel beregner et 10-dagers glidende gjennomsnitt gjennomsnittsprisen på et bestemt instrument de siste 10 ti dagene; et 200-dagers glidende gjennomsnitt beregner gjennomsnittsprisen for de siste 200 dagene. Hver dag går utslaget tilbake til basisberegninger på det siste X-antallet dager. Et glidende gjennomsnitt vises som en jevn kurvlinje som gir en visuell fremstilling av den langsiktige trenden til et instrument. Raskere bevegelige gjennomsnitt, med kortere kollapsperioder, er choppier; langsommere bevegelige gjennomsnitt, med lengre kollapsperioder, er jevnere. Fordi et glidende gjennomsnitt er en bakoverkryssende indikator, går den ned.

Det dobbelte eksponentielle glidende gjennomsnittet (DEMA), vist i Figur 1, ble utviklet av Patrick Mulloy i et forsøk på å redusere mengden lagringstid funnet i tradisjonelle bevegelige gjennomsnitt. Det ble først introdusert i februar 1994, Technical Analysis of Stocks & Commodities magasinet i Mulloys artikkel "Utjevning av data med raskere bevegelige gjennomsnitt". (For en grunnleggende teknisk analyse, ta en titt på vår Tekniske analyseveiledning. )

Figur 1: Denne ett minuttdiagrammet for e-mini Russell 2000 futures kontrakten viser to forskjellige dobbelte eksponentielle glidende gjennomsnitt; en 55-periode vises i blått, en 21-periode i rosa.

Kilde: Tradestation

Beregning av en DEMA Som Mulloy forklarer i sin opprinnelige artikkel, "DEMA er ikke bare en dobbel EMA med dobbelt lagringstid for en enkelt EMA, men er en sammensatt implementering av single og doble EMAer som produserer en annen EMA med mindre lag enn noen av de opprinnelige to. "

DEMA er med andre ord ikke bare to EMAer kombinert, eller et glidende gjennomsnitt av et glidende gjennomsnitt, men er en beregning av både enkelt og dobbelt EMAs.

Nesten alle handelsanalyseplaner har DEMA inkludert som en indikator som kan legges til diagrammer. Derfor kan forhandlere bruke DEMA uten å vite matematikken bak beregningene og uten å skrive eller skrive inn noen kode.

Sammenligning av DEMA med tradisjonelle bevegelige gjennomsnitt Flytte gjennomsnitt er en av de mest populære metodene for teknisk analyse. Mange handelsfolk bruker dem til å se trendendringer, spesielt i et bevegelig gjennomsnittsovergang, hvor to bevegelige gjennomsnitt av forskjellige lengder plasseres på et diagram.Poeng hvor det bevegelige gjennomsnittet kryss kan bety kjøps- eller salgsmuligheter.

DEMA kan hjelpe handelsfolk til å komme tilbake på stedet før det er raskere å svare på endringer i markedsaktiviteten. Figur 2 viser et eksempel på e-mini Russell 2000 futures kontrakt. Denne ett minuttdiagrammet har fire bevegelige gjennomsnitt:

• 21-årig DEMA (rosa)
• 55-årig DEMA (mørk blå)
• 21-årig MA (lyseblå)
• 55-årig MA lysegrønn)

Figur 2: Denne ett-minuters diagrammet av e-mini Russell 2000 futures-kontrakten illustrerer den raskere responstiden til DEMA når den brukes i en crossover. Legg merke til hvordan DEMA-krysset i begge tilfeller vises betydelig raskere enn MA-kryssene.

Kilde: Tradestation

Det første DEMA-krysset vises kl 12: 29 og neste linje åpnes til en pris på $ 663. 20. MA-overgangen danner på den annen side klokken 12:34, og den neste linjens åpningspris er på $ 660. 50. I det neste settet av overganger vises DEMA-overgangen klokken 1: 33, og neste linje åpnes på $ 658. MA, derimot, danner klokken 1: 43, med neste bar åpning på $ 662. 90. I hvert tilfelle gir DEMA-overgangen en fordel for å komme inn i trenden tidligere enn MA-crossover. (For mer innsikt, les Veiledende gjennomsnittlig veiledning .)

Handel med en DEMA Ovennevnte gjennomsnittlige overgangseksempler illustrerer effektiviteten ved å bruke det raskere dobbelteksponentielle glidende gjennomsnittet. I tillegg til å bruke DEMA som en frittstående indikator eller i et crossover-oppsett, kan DEMA brukes i en rekke indikatorer der logikken er basert på et glidende gjennomsnitt. Tekniske analyseverktøy som Bollinger Bands®, flytte gjennomsnittlig konvergens / divergens (MACD) og triple eksponentiell glidende gjennomsnitt (TRIX) er basert på bevegelige gjennomsnittstyper og kan modifiseres for å inkorporere en DEMA i stedet for andre mer tradisjonelle typer bevegelige gjennomsnitt.

Bytte av DEMA kan hjelpe handelsfolk til å finne forskjellige kjøp og salgsmuligheter som ligger foran de som leveres av MAs eller EMAer som tradisjonelt brukes i disse indikatorene. Selvfølgelig blir det naturlig å komme inn i en trend snarere enn senere, til en høyere fortjeneste. Figur 2 illustrerer dette prinsippet - hvis vi skulle bruke kryssene som kjøp og salgssignaler, ville vi gå inn i handelen betydelig tidligere når du bruker DEMA crossover i motsetning til MA crossover.

Bottom Line Traders og investorer har lenge brukt flytende gjennomsnitt i markedsanalysen. Flytte gjennomsnitt er et mye brukt teknisk analyse verktøy som gir et middel til raskt å se og tolke langsiktige trenden i et gitt handelsinstrument. Siden bevegelige gjennomsnittsverdier av deres natur er forsinkende indikatorer, er det nyttig å finjustere det bevegelige gjennomsnittet for å beregne en raskere og mer responsiv indikator. Det dobbelte eksponentielle glidende gjennomsnittet gir forhandlere og investorer et syn på den langsiktige trenden, med den ekstra fordelen av å være et raskere bevegelige gjennomsnitt med mindre lagringstid. (For relatert lesing, ta en titt på Moving Average MACD Combo og Simple Vs.Eksponentielle flytende gjennomsnitt. )