Investorer har mulighet til å sammenligne butikk blant det store utvalget av børshandlede fond (ETF) basert på smart beta-metodikk. Smart beta tilbyr alternative indekseringssystemer. De fleste ETFer sporer en kapitalisasjonsvektet indeks med en tildelt prosentandel av indeksvekten til hver komponent, som representerer sikkerhetsproportionalandelen av det totale dollarbeløpet som er investert i alle indekskomponentene. Smart Beta ETFs spore egenkapitalindekser designet for å rangere aksjer i henhold til regnskapsmessige beregninger i stedet for aksjekurser. Mange kapitalforvaltningsselskaper har utviklet unike, smarte beta-indekseringsmetoder, ved hjelp av tilpassede sett med beregninger for å vurdere resultatene av komponentbestandene.

IShares MSCI USA Kvalitetsfaktor ETF

IShares MSCI USA Kvalitetsfaktor ETF (NYSEARCA: QUAL

QUALiSh Edg MSCI US79. 87 + 0. 19% Laget med Highstock 4 2. 6 ) følger resultatet av MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Den underliggende indeksen består av store og mellomstore aksjer med høy score basert på tre hovedfaktorer: høy avkastning på egenkapital (ROE), lav innflytelse eller gjeld, og lav variabilitet av resultatvekst. Denne ETF hadde et lavt kostnadsforhold på 0,15% og en samlet nettoverdi (NAV) på $ 2. 17 milliarder per 24. mars 2016. Det opplever et gjennomsnittlig daglig handelsvolum (ADTV) på ca 206 000 aksjer.

Etter en nedgang på 10,39% i aksjemarkedet i januar 2016 var det ikke før 16. mars 2016 at denne ETF lukket over 31. desember 2015, sluttkurs på 64 dollar. 26 per aksje. Den 22. februar 2016 stengte den over sitt 50-dagers glidende gjennomsnitt for første gang siden 31. desember 2015. KVAL viste en litt sterkere utvinning fra aksjemarkedets tilbakebetaling i 2016 sammenlignet med gjenvinningen av SPDR S & P 500 ETF (NYSEARCA: SPY

SPYSPDR S & P500 ETF Trust Units258. 67 + 0. 09% Laget med Highstock 4. 2. 6 ). Av markedet nær 24. mars 2016 var QUAL 3. 18% over det 200-dagers glidende gjennomsnittet, mens SPY var bare 1. 77% over sin 200-dagers linje.

PowerShares FTSE RAFI US 1000 Portefølje ETF

PowerShares FTSE RAFI US 1000 Portefølje ETF (NYSEARCA: PRF

PRFPS FTSE RAFI US109. 15 + 0. 10% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) er en av ni ETFer som tilbys av PowerShares, og benytter den grunnleggende indekseringsmetoden utviklet av Rob Arnotts firma, Research Affiliates. Arnotts 2005-artikkel "Fundamental Indexation", medforfatter av Jason C. Hsu, og Philip Moore og publisert i Financial Analysts Journal, var den banebrytende oppgaven om smart beta-metodikk. Denne ETF sporer FTSE RAFI US 1000 Index, den opprinnelige smarte beta aksjeindeks.Den underliggende indeksen benytter et system av vektingskomponentlagre i henhold til salg, kontantstrøm, utbytte og bokført verdi. PRF opplever et gjennomsnittlig daglig handelsvolum på over 200 000 aksjer. Den hadde en samlet netto eiendeler på over $ 3. 9 milliarder per 24. mars 2006. Etter å ha opplevd et tilbakegang på 11,7% i aksjemarkedet i januar 2016, returnerte PRF over 31. desember 2015, sluttkurs på $ 86. 51 per aksje 11. mars 2016. Den 22. februar 2016 stengte den over sitt 50-dagers glidende gjennomsnitt for første gang siden 29. desember 2015. Den 11. mars 2016 stanset denne ETF over dens 200 dagers Flytende gjennomsnitt for første gang siden 1. desember 2015. PRF viste en mindre motstandsdyktig gjenoppretting fra tidlig 2016 aksjemarkedens tilbakebetaling sammenlignet med SPYs tilbakegang. Av markedet nær 24 mars 2016 var PRF 1,33% over det 200-dagers glidende gjennomsnittet, mens SPY var 1. 77% over sin 200-dagers linje.

Sammenligning av de to Smart Beta ETFene

Basert på den siste ytelsen, er 0. 39% kostnadsforholdet for PRF ikke berettiget når denne ETF er sammenlignet med QUAL ETF med sin 0,15% utgift. Mellom 24. mars 2015 og 24. mars 2016, ble kursen for QUAL avansert 2,28%, mens aksjekursen for PRF falt 3,50%. Det 50-dagers glidende gjennomsnittet for PRF har ikke vært over det 200-dagers glidende gjennomsnittet siden 25. august 2015, utseendet på et dødskors på diagrammet. Det 50-dagers glidende gjennomsnittet for QUAL holdt seg over det 200-dagers glidende gjennomsnittet fra 24. november 2015 til 4. februar 2016. Selv om QUAL gjorde en litt sterkere utvinning fra tidlig 2016 aksjemarkedet, ble tilbakebetaling sammenlignet med gjenoppretting gjort av SPY gjorde PRF en mindre motstandsdyktig gjenoppretting.