Twitter og aksjemarked: En reell strategi?

Twitter, Inc. (TWTR TWTRTwitter Inc19. 90 + 0. 96% Laget med Highstock 4. 2. 6 ), en nettside og mobil plattform hvor enkeltpersoner legger inn en karakter på 140 tegn, eller "tweet", representerer en av de nyere sosiale medier ressursene der ute. Det var bare et spørsmål om tid før enkeltpersoner begynte å bruke den til å utvikle aksje- og markedshandelstrategier, og de kan være på noe.

AD:

En studie fra 2012 av forskere ved UC Riverside og Yahoo! Forskning Barcelona konkluderte med at analysering av tweets om aksjekursene på underliggende selskaper kunne forbedre aksjehandelstrategier. Studien med tittelen "Correlating Financial Time Series med Micro-Blogging Activity" betraktet Twitter som den fremste mikrobloggeringsmyndigheten, og opprettet et sett med filter for å analysere tweets om selskaper, og om dette bidro til å forbedre handelsavkastningen.

AD:

Et mål på tweeting-aktivitet så på totalt tweetvolum, hashtags om bestemte firmaer eller emner, samt bruk av et dollarskilt og tickersymbol, som betegner en individuell aksje på Twitter. Den generelle omtale av selskapets produkter eller finansiell stilling ble også vurdert. Retweet aktivitet der en bruker tweets en original tweet til hans eller hennes følgere, ble også sett på.

Den grunnleggende forutsetningen for studien var å lete etter en sammenheng mellom de ovennevnte elementene og aksjekursutviklingen. Konklusjonen var at det er noen prediktiv verdi på tweetaktivitet og aksjekursutvikling. Spesielt oppdaget forfatterne en sterkere korrelasjon av Twitter-action og aksjekursutvikling for bedrifter med lavt nivå av gjeld, aksjer med høye betas eller lavt flyt. Vanligvis oppgav studien at bedrifter med finansiell ytelse som svingte betydelig, hadde en høy korrelasjon av Twitter-omtale og handelsvolum, noe som synes å indikere muligheten til å handle på volatilitet og enten investere i en aksje eller gå kort for å tjene på et fall i aksjepris.

AD:

Hedgefond Twitter-strategi

En nylig Bloomberg-artikkel detaljert at hedgefond implementerer i økende grad handelsstrategier basert på informasjon de får fra Twitter. Ett fond bruker sosiale medier fra Twitter, samt relaterte plattformer som Facebook, Inc. (FB FBFacebook Inc178. 920. 00% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) for å måle investorstemning og prøve å tjene på enten positiv eller negativ aksjemarkedsstemning.

Bruken av algoritmer er ikke overraskende, da dette er et sett med regler utviklet for å spore følelser og skape handelsstrategier for å handle på nyhetsstrøm. Filtre har også blitt nevnt som en måte å analysere data på og finne meningsfulle trender, i motsetning til støy uten ekte handelspotensial.

Omtrent 400 millioner tweets blir opprettet på Twitter hver dag, noe som betyr at man må analysere informasjonen til flere grunnleggende komponenter. En strategi detaljert eliminere alt, men fem viktige tweets for et selskap. En annen detaljert jakt på tweets som har potensial til å flytte markedet, eller en enkelt bestand, betydelig. Hvorvidt denne informasjonen viste seg å være sant, var ved siden av punktet. En feilaktig tweet stod trolig fra Det hvite hus og feilaktig detaljert en eksplosjon i Det hvite hus. Uansett, markedet gikk ned betydelig på nyheten, men det viste seg å være bare kortvarig.

Stigningen av maskinene

Uttalelsene til akademikere og hedgefond foreslår potensial i Twitter-baserte handelsstrategier. Heldigvis for individuelle investorer er det datamaterialer som er tilgjengelige for alle som kan prøve å studere tweets for handelsmuligheter. En slik leverandør er Dataminr. Og data og analytics firma Knowsis i Storbritannia ble bygget på ideen om at sosial medieaktivitet kunne flytte markeder og individuelle aksjekurser. De kaller seg "et web intelligens selskap" som trekker ut "verdi fra ikke-tradisjonelle elektroniske kilder til kvantifiserbar og handlingsbar utgang for kapitalmarkedene."

Offentlige følelser er alltid en viktig kortsiktig driver av eiendomspriser og sosiale medier kan vise seg å være kanariene i kullgruven (eller for mer positiv nyhetsstrøm) som enkelte investorer kan ta like enkelt som større institusjoner og hedgefond. Sosialt media kan på en måte forme nivået på tvers av investorer i varierende størrelser. Selv børser har begynt å analysere Twitter-data for å prøve å finne ut om det foreligger prediktiv verdi på aksjekursvolumet fra tweets. Dette kan hjelpe dem bedre å forberede seg på handelsvolum rushes, eller volatilitet som kan tur trading volum kretsbrytere.

Bunnlinjen

Internett og digital informasjon har vært modne for analyse og et forsøk på å bruke data til profitt med aksjehandelsstrategier. Sosiale medier representerer den siste inkarnasjonen av elektroniske data. Siden det er i sin barndom, er potensialet trolig størst for å utnytte ineffektivitet, det være seg datavinnere som ønsker å selge sine data, eller enkeltpersoner og institusjoner som ønsker å tjene penger på det.