DeMarker-indikatoren ble utviklet av handelsmann Tom DeMark i et forsøk på å overvinne noen oppfattede mangler med andre prisoscillatorer. DeMarker beregnes basert på forholdet mellom en nåværende prisutvikling og et tidligere tidsintervall for å understreke etterspørselen etter en sikkerhet og identifisere potensielle overkjøpte / overlatte stillinger.
Det finnes flere forskjellige beregninger av DeMarker-indikatoren, og alle offisielle teknikker er en proprietær hemmelighet for DeMark Analytics, LLC. En av de vanligste beregningene av indeksen er:
en. Velg et passende tidsintervall "X" (standarden er 14 dager);
2. Finn DeMax: (nåværende høy pris) - (tidligere periode høy pris). Hvis verdien ikke er større enn null, returnerer DeMax alltid null;
3. Finn DeMin: (tidligere periodens lave pris) - (nåværende lav pris). Hvis verdien ikke er større enn null, returnerer DeMin alltid null;
4. DeMarker Indikator = MovAvg (DeMax) / (MovAvg (DeMax) + MovAvg (DeMin))
Når de er beregnet, er DeMarker-indikatoren plottet på et prisdiagram som en enkelt kurve. Eventuelle ekstreme svingninger i indikatoren, for eksempel for høy eller for lav, brukes til å identifisere mulige utgangs- og inngangspunkter. Noen ganger ser du indikatoren plottet på et diagram som varierer mellom null og 1, og andre ganger er det begrenset mellom -100 og 100.
Verdien av indikatoren går opp når deMax-verdien stiger. Siden DeMax ser oftere ut enn DeMin, tror noen handelsmenn og analytikere at DeMarker Indicator er mer nyttig nær markedspriser enn lavt. DeMarkers er sammenlignbare med relative styrkeindeksen, eller RSI. Som alle prisoscillatorer brukes den best i kombinasjon med andre tekniske verktøy og er ikke ment å være et frittstående instrument.
Hva er volumpris trend indikator (VPT) formel og hvordan beregnes det?
Forstå betydningen og nytten av volumprisutviklingsindikatoren og lær formelen for beregning av VPT.
Hva er Vortex Indicator (VI) formel og hvordan beregnes det?
Finne ut hvordan du beregner hvirvelindikatoren, et multifunksjonsverktøy som ble opprettet av Etienne Botes og Douglas Siepman.
Hva er formel for brede dager og hvordan beregnes det?
Lære om vidstrakte dager, hvorfor de er signaler om potensiell reversering og hvordan volatilitetsforholdet brukes til å avgjøre hvilke handelssessioner som kvalifiseres.