a:

De daglige treasury langsiktige rentene er det aritmetiske gjennomsnittet eller gjennomsnittet av sluttbudsrenter på alle utestående faste kupongobligasjoner på hver dag. Den daglige statsobligasjonsrenten er spesifikke priser som leses fra den daglige statsobligasjonsrentekurven ved den spesifikke konstante løpetiden som er angitt.

Forskjellen mellom dagskassenes langsiktige priser og statsobligasjonsrentekurven

Per 15. februar 2008 inkluderer de daglige statsobligasjonsrenteene 34 obligasjoner i beregningen av det aritmetiske gjennomsnittet av de daglige sluttbudsrenter på alle utestående faste kupongobligasjoner bortsett fra inflasjonsindekserte obligasjoner, som ikke forfaller eller kan innkalles i minst 10 år fra beregnet dato.

For eksempel, den 17. juni 2015, er gjennomsnittet av langsiktige sammensatte treasury-priser 2,87%. Dette gjennomsnittet inkluderer 34 obligasjoner i denne beregningen, og disse obligasjonene er ikke forfall eller innkallbare i minst 10 år.

På den annen side er de daglige rentesatsene på statsobligasjoner spesifikke statsobligasjonsrente (T-obligasjonsrenter), som leses fra den daglige avkastningskurven til statskassen med de fastsatte løpende tallene for treasury-serien.

Disse utbyttene blir interpolert av U.S.A. av statskassen fra den daglige avkastningskurven. I motsetning til de daglige statsobligasjonsrentene, relaterer den daglige rentekurven til sikring en sikkerhetsutbytte til tidenes forfall, noe som er basert på sluttkursmarkedsrenter på de handlede verdipapirfondene i over-the-counter-markedet.

Disse verdipapirene er beregnet ut fra kombinerte sitater som Federal Reserve Bank of New York utgiver. Avkastningsverdiene leses fra rentekurven ved faste løpetider; For tiden er disse løpetidene en, tre og seks måneder og en, to, tre, fem, syv, 10, 20 og 30 år. Denne metoden gir et avkastning for en 10-års løpetid.