a:

Under Basel III skal minimumsdekningskapitalen som bankene opprettholder, være 8%. Kapitaldekningen måler bankens kapital i forhold til risikovektede eiendeler. Kapitalet til risikovektede eiendeler gir økonomisk stabilitet og effektivitet i økonomiske systemer over hele verden.

Basel III Kapitaldekningskvote Minimumskrav

Kapitaldekningen beregnes ved å legge til tier 1 kapital til tier 2 kapital og dividere med risikovektede eiendeler. Kapital 1 er kjernekapitalen til en bank, som inkluderer egenkapital og avslørte reserver. Denne typen kapital absorberer tap uten å kreve at banken opphører operasjonen; Kapital 2 brukes til å absorbere tap ved likvidasjon.

Fra og med 2013, under Basel III, må bankens tier 1 og tier 2-kapital være minst 8% av risikoviktede eiendeler. Minimumskapitaldekningen (inkludert kapitalbeholdningsbufferen) er 10,5%. Kapitalbevaringsbuffer anbefaling er utformet for å bygge opp bankenes kapital, som de kunne bruke i perioder med stress.

For eksempel, anta at Bank A har $ 5 millioner i tier 1-kapital og $ 3 millioner i tier 2-kapital. Bank A lånte $ 5 millioner til ABC Corporation, som har 25% risiko, og $ 50 millioner til XYZ Corporation, som har 55% risiko.

Bank En risikovektet eiendel på 28 dollar. 75 millioner, eller ($ 5 millioner * 0. 25 + $ 50 millioner * 0. 55). Den har også en kapital på $ 8 millioner, eller ($ 5 millioner + $ 3 millioner). Dets kapitaldækningsgrad er 27. 83%, eller ($ 8 millioner / $ 28, 75 millioner * 100%). Derfor oppnår Bank A minimumsdekningskapitalen, under Basel III.