Innholdsfortegnelse:
Minste likviditet dekningsgrad som bankene må ha i henhold til de nye Basel III-standardene, innfases i begynnelsen på 70% i 2016 og øker jevnt til 100% innen 2019. De årlige likviditetsdekningskravene for 2016, 2017, 2018 og 2019 er 70 %, 80%, 90% og 100%, henholdsvis.
Basel III-standarder
Baselkomiteen for banktilsyn, eller BCBS, har i kølvandet på finanskrisen 2008 produsert et nytt sett av regelverk for bankbransjen over hele verden, som skal gi bedre finansiell stabilitet for banker og økonomien som helhet. En av utvalgets store reformer dreier seg om mye strengere krav til likviditetsdekningsforholdet, eller LCR.
Det uttalte målet med likviditetsdekningskravene er å forbedre motstanden i bankenes kortsiktige likviditetsrisikoprofil. LCR-kravene er utformet for å sikre at bankene opprettholder et tilstrekkelig nivå av lett tilgjengelige likvide midler av høy kvalitet eller HQLA som raskt og enkelt kan konverteres til kontanter for å møte eventuelle likviditetsbehov som kan oppstå i løpet av en 30-dagers likviditetsperiode understreke. De nye standarder for dekningsgrad bør forbedre muligheten til individuelle banker og banksektoren som helhet for vellykket å motvirke negative økonomiske eller økonomiske støt. Det økte økonomiske dekningsnivået er utformet for å bedre isolere bankindustrien fra potensielle økonomiske kriser, og for å redusere muligheten for at bankstabilitet har en spillover-effekt på resten av økonomien.
U. S. Vedtak av standarder
BCBS skisserte en gradvis innfasing av de nye kravene til likviditetsdekning mellom 2015 og 2019, men bankene i EU vil allerede ha fullstendig integrert de nye standardene innen 2016, og amerikanske reguleringsorganer har implementert en tidsplan som pålegger 100% overholdelse av LCR-kravet innen 2017.
I USA har de tre føderale regulerende myndighetene som i fellesskap utviklet det endelige settet med regler for gjennomføring av Basel III-standarder, Federal Reserve Board, Office of Valutakontrollanten og Federal Deposit Insurance Corporation, eller FDIC.
Hva er det minste antall simuleringer som skal kjøres i Monte Carlo Value at Risk (VaR)?
Finne ut hvor mange simuleringer som skal kjøres som minimum for en nøyaktig verdi i fare ved bruk av Monte Carlo metode for vurdering.
Hva er det minste leverage ratio som må oppnås under Basel III?
Les om minimumskravene til levekår for banker under Basel III-avtalen om banktilsyn, herunder tilleggskrav til enkelte banker.
Hva er minimumsdekningskapitalen som må oppnås under Basel III?
Finne ut mer om kapitaldekningen, eller CAR, og minimumskapitalforholdet som bankene må oppnå under Basel III.