a:

På Balansevolum, eller OBV, oppretter en løpende sum av positivt og negativt handelsvolum for en aksje eller sikkerhet. En av de opprinnelige momentumoscillatorene, OBV, kommer fra Joe Granvels teori om at volumet går foran pris på en læreriktig, målbar måte. Formelens beregning er enkel, stigende når volum på oppdager er større enn volum på neddager og omvendt.

For å måle sikkerhets OBV må du forstå forholdet mellom sluttkursene mellom to vellykkede handelsdager. Når den andre dagens pris lukker over forrige dags lukk, OBV = (Forrige OBV) + (Nåværende handelsvolum). Hvis prisene lukker lavere på den andre dagen, OBV = (Forrige OBV) - (Current Trading Volume).

Til tross for å være tegnet på et prisdiagram og målt numerisk, er den faktiske individuelle kvantitative verdien av OBV ikke relevant. Indikatoren i seg selv er kumulativ, mens tidsintervallet forblir fastsatt av et dedikert startpunkt, noe som betyr at den virkelige tallverdien til OBV vil avgjøre vilkårlig på startdatoen. I stedet ser handelsmenn og analytikere på naturen av OBV-bevegelser over tid; Høyden på OBV-linjen bærer hele vekten av analysen.

Analytikere ser på volumstall på OBV for å spore store institusjonelle investorer. De behandler forskjeller mellom volum og pris som et synonym for forholdet mellom "smarte penger" og de forskjellige massene, i håp om å vise muligheter for å kjøpe mot ukorrekte rådende trender. For eksempel kan institusjonelle penger drive opp prisen på en eiendel, og så selge etter at andre investorer hopper på båndvognen.