a:

Basel III var et omfattende sett av forskrifter vedtatt i 2008 av finanskrisen, designet for å beskytte det globale finanssystemet mot fremtidige kriser. Forskriftene inneholder bestemmelser om kapitalkrav, innflytelsesforhold og likviditetsforhold.

Kapitalkrav

Basel III økte kapitalkrav fra tidligere forskrifter. I henhold til de nye forskriftene kreves det at bankene skal holde 4,5% av den felles egenkapitalen av risikovektede eiendeler, pluss ytterligere 1,5% av aksjekapitalen. Dette tallet øker til 7% fra 2019. Risikovektede eiendeler beregnes ved å multiplisere verdien av en eiendel med den standardiserte prosentrisikoen vektet for aktivet. De standardiserte risikovekter er angitt i forskriften. Risikobestander har høyere risikovekting mot mindre volatile eiendeler.

Utnyttelsesgrad

Basel III inneholdt bestemmelser om et minimumsutbytteforhold. Dette forholdet beregnes ved å dele aksjekapitalen med bankens gjennomsnittlige samlede konsoliderte eiendeler. Bankene må ha en leverage ratio på over 3% under disse bestemmelsene. Dette forholdet er ment å gjelde både for og utenfor balansen. Tidligere bankreguleringer inkluderer ikke eiendeler og forpliktelser utenfor balansen, noe som noen mener var en av lederne av finanskrisen.

Likviditetskrav

Likviditetsdekningsforholdet er utformet for å gi tilstrekkelig likviditet i 30 dager netto kontantutgang i tilfelle en fremtidig krise. Forholdet beregnes ved å ta høyverdige likvide midler fordelt på totale netto likviditetsutganger over 30 dager. Under Basel III må dette forhold være lik eller større enn 100%. Videre krever forskriften en netto stabil finansieringsgrad i tider med økt økonomisk stress.