Systematisk risiko kan påvirke aksjekursene negativt i tider med høy volatilitet og markedsrisiko. Systematisk risiko refererer til den inneboende risikoen i hele markedet eller i et bestemt markedssegment. Det er umulig å diversifisere denne typen risiko unna. Det samlede aksjemarkedet er alltid utsatt for risikoen for store forstyrrelser, som det fremgår av 1987 og 2008 krasjer. Denne risikoen øker når eiendeler har en tendens til å bli mer korrelert i tider med høy volatilitet og nedtrekk.
Systematisk risiko er synonymt med volatilitet og er umulig å unngå, med mindre en investor forblir med bare en kontantstilling. Ikke-systematiske risikoer er de som er spesifikke for en investering i et bestemt selskap eller en sektor. Denne typen risiko kan enkelt reduseres gjennom diversifisering. Diversifisering har imidlertid begrenset evne til å redusere systematisk risiko, selv om strategisk kapitalfordeling kan redusere systematisk risiko i en portefølje.
Fordelingsfordeling er en risikostyringsteknikk hvorved eiendeler fordeles over ulike typer investeringer. De største aktivaallokasjonene inkluderer aksjer, obligasjoner og kontanter, samt eiendomsmegling og råvarer. En populær type aktivaallokering er å dele en portefølje mellom aksjebeholdninger og obligasjoner.
Aksjemarkedet og obligasjonene er historisk negativt korrelert, slik at når aksjene stiger, har obligasjoner en tendens til å falle. I løpet av 2008-finanskrisen, for eksempel, økte obligasjoner i verdi mens aksjemarkedet tok et stort lysbilde.
Investorer kan regelmessig balansere en portefølje ved å bytte vektene for ulike aktivetyper basert på dagens økonomiske klima. Hver investor kan tildele eiendeler forskjellig basert på investorens unike situasjon.
Hvordan påvirker Goodwill aksjekursene?
"Hvis en bedrift gjør det bra, følger aksjen etter hvert. "- Warren Buffett
Hva er forskjellen mellom inneboende risiko og systematisk risiko?
Lære om inneboende og systematisk risiko, to typer risiko som påvirker investeringer, forskjellene mellom dem og hvordan risikoen for hver enkelt kan reduseres.
Hva er forskjellen mellom systemisk risiko og systematisk risiko?
Systemisk risiko er vanligvis brukt i forbindelse med en hendelse som kan utløse et sammenbrudd i en bestemt industri eller økonomi, mens systematisk risiko refererer til samlet markedsrisiko. Systemisk risiko har ikke en nøyaktig definisjon, mange har brukt systemisk risiko for å beskrive smale problemer, som for eksempel problemer i betalingssystemet, mens andre har brukt det til å beskrive en økonomisk krise som ble utløst av feil i det finansielle systemet.