Fractalhandelsteori - basert på noen av de samme prinsippene i kaosteori - hevder at markedet gjør tilsvarende mønstrede bevegelser på alle tidsrammer. Prisbevegelser kan synes å være tilfeldig vekselvirkning mellom kjøpere og selgere, men fraktaler bruker en universalistisk tilnærming som bygger på Elliott-bølteori. De som bruker fraktaler tror at større trender kan prognose etter utseendet på geometrisk tilsvarende mindre mønstre.
I meget enklere forstand må fraktaler nødvendigvis forekomme i børsbevegelser, selv om de ikke nødvendigvis har noen prediktiv kraft. Fractals er et fragmentert geometrisk mønster som kan deles inn i deler som er selvlignende og uavhengig av skala. De er tegnet på et prisdiagram som kun har to dimensjoner og to retninger. Uavhengig av tidsintervallet som brukes i prisdiagrammet, har hver storskala trend nøyaktig samme begrensede antall mulige former som kortsiktige trender, fordi ingen nye variabler blir introdusert.
Prisene kan bare øke raskt, øke sakte, forbli uendret, reduser sakte eller reduser raskt. Større mønstre kan bare skje når en av de fem mulighetene er dominerende. Hvis det ble igjen da, ville fraktaler utgjøre den forsinkende identifikasjonen av de grunnleggende byggesteinene av tyr og bjørnebevegelser. Men fraktalteori hevder mer enn det, som er der det går i vanskeligheter.
Fractals brukes primært som reverseringssignaler, da handelsmenn håper å legge merke til mindre formasjoner raskt nok til å kjøpe og selge til lønnsomme stillinger i påvente av større form. Siden fraktalteori hevder at alle kjøpere og selgere av alle verdipapirer har en tendens til å samhandle i lignende foreshadowing mote, ser det nødvendigvis ut at data passer til modellen i stedet for å bruke dataene til å bygge modellen. Dette er like mye tilfeldighet og årsakssammenheng. Metodisk, fraktaler naturlig forstyrrer mot falske signaler.
Deres subjektive natur og sterke tillit til andre handelssignaler for bekreftelse reduserer fraktaler til en sjanseindikator, noe som gjør dem potensielt nyttige i den utstrekning de anmoder om bruk av et mer empirisk handelsverktøy, men også ekstremt ineffektivt.
Hvor effektivt oppretter handelsoppføringer etter å ha spottet et symmetrisk triangelmønster?
Forstå det symmetriske trekantmønsteret og den sannsynlige suksessen til den vanligste breakout tradingstrategien implementert når mønsteret er identifisert.
Hvor effektivt oppretter handelsoppføringer etter å ha spottet et trippelbunnsmønster?
Lære om trippelbunnskartemønsteret og hvordan dette pålitelige reverseringssignalet gir seg til å skape en effektiv handelsstrategi.
Hvor effektivt oppretter handelsoppføringer etter å ha spottet et kveldsstjernemønster?
Undersøke elementene i kveldsstjernen lysestake mønster, og lær hvilke faktorer som påvirker effektiviteten av handelsstrategier basert på dette signalet.