Med hensyn til totalverdien av alle transaksjoner har forexmarkedet blitt det største markedet i verden. Etter hvert som økonomien i land over hele verden blir mer og mer sammenflettet, blir forholdet mellom valutaene i ulike land blitt viktig. Det er denne utviklingen som fortsetter å drive interesse for forexmarkedene. Denne artikkelen vil undersøke en metode for handel med forexmarkeder ved hjelp av Elliott Wave Theory.
TUTORIAL: Elliott Wave Theory
Elliott Wave Theory er en analysemetode utviklet av Ralph Nelson Elliott (1871-1948) som er basert på teorien om at det i naturen skjer mange ting i et fem-bølge mønster. Som brukt på finansmarkedene antas det at et gitt marked vil gå videre i et mønster på fem bølger - tre opp bølger, nummerert 1, 3 og 5 - som er adskilt av to nedbølger, nummer 2 og nummer 4. Teorien Videre hevder at hver fembølge oppflytting vil bli fulgt av en nedflytting som også består av fem bølger. Denne gangen ble tre nedbølger nummerert 1, 3 og 5 adskilt av to oppbølger nummerert to og fire.
Som en viktig ting å merke seg er at denne artikkelen ikke er så mye om hvordan man lager en Elliott Wave-telling - siden så mange individer ender med ulike tolkninger - men heller om hvordan man handler forexmarkeder ved hjelp av Elliott Wave som drivkraft. I denne artikkelen skal jeg bruke Elliott Wave count som generert objektivt av ProfitSource source software av Hubb. Programvaren har en automatisk algoritme for å generere og vise bølgetallet.
Det bør bemerkes at den foretrukne tellingen kan forandres dramatisk fra en dag til den neste basert på den innebygde algoritmen, og at en annen person eller et program kan komme til en annen tolkning av bølgetallet og et gitt tidspunkt .Fortsatt fordelen ved å bruke denne metoden er at for bedre eller verre beregnes tellingen ved hjelp av en objektivalgoritme og er ikke åpen for subjektiv tolkning. (For mer, se
Forex Automation Software for Handsfree Trading .) Legge ut trinnene til en plan
Før du starter på en handelskampanje, er det viktig å ha en plan på plass. Så la oss sette opp en grei plan for å bruke Elliott Wave som grunnlag for trading forex markeder. Her er trinnene vi skal bruke: Trinn 1. Velg en metode for å generere en Elliott Wave-telling.
- Dette kan være basert på din egen analyse, eller via noen kartleggings- eller analysesoftware. Som nevnt, vil vi bruke bølgetallet generert av ProfitSource-programvaren av HUBB. Trinn 2. Vent på en bølge 5 for å begynne.
- I ProfitSource skjer dette når en bølge merket som "3" endres til en bølge merket som "4" (dette indikerer faktisk slutten av bølge 4 og starten på bølge 5). Venter på at dette kan skje kan være den tøffeste delen, for dette trinnet kan kreve mye tålmodighet. Et gitt enkeltforexmarked kan oppleve oppsettet som vi leter etter bare noen få ganger i året.
Trinn 3. Se etter bekreftelse på trenden ved hjelp av en annen indikator eller indikatorer. - Lang oppsettbekreftelse:
Når en bølge 3 over prislinjen endres til en bølge 4 merket under prislinjen, vurderer vi følgende indikatorer for å bekrefte at en lang handel skal gjøres: 90- dag Commodity Channel Index (CCI) er positiv (dvs. større enn null)- Tre-dagers relative styrkeindeks reverserer til oppad i en dag.
- Disse to bekreftende tiltakene behøver ikke å finne sted den dagen bølgetallet endres fra 3 til 4. Så lenge begge forekommer på et tidspunkt før bølgetallet er noe annet enn 4, er det en bekreftelse anses å være i kraft, og vi vil inngå en lang handel. (For å lære mer, se
Ride RSI Rollercoaster .) Kort konfigurasjonsbekreftelse:
Når en bølge 3 under prislinjen endres til en bølge 4 merket over prislinjen, vurderer vi deretter Følgende indikatorer for å bekrefte at en kort handel skal gjøres: 90-dagers CCI er negativ (dvs. større enn null)
-
- Tre-dagers RSI reverserer til ulemper i en dag
- Disse to bekreftende tiltakene trenger ikke å finne sted den dagen bølgetallet endres fra 3 til 4. Så lenge begge forekommer på et tidspunkt før bølgetallet er noe annet enn 4, anses en bekreftelse for å være i kraft, og vi vil inngå en kort handel.
Trinn 4. Identifiser et rimelig stoppested.
- For et langt oppsett trekker vi tre ganger tre-dagers gjennomsnittlige sanne rekkevidde fra den lavt etablerte føringen opp til handelen som vårt første stopp-poeng. For et kort oppsett vil vi legge til tre ganger tre-dagers gjennomsnittlige sanne rekkevidde til den høye etablerte som fører opp til handelen, og bruk dette som vårt første stopp-tap-punkt (Se eksempel for å følge). Trinn 5. Angi handel og stoppordre
- . Vi antar at en handel inngår på neste dags åpne pris. Stop-loss-ordren vil også bli plassert. Denne bestillingen er et stoppested, og vi oppdateres hver dag at handelen er åpen. (For mer, sjekk utStop-Loss-bestillingen - Pass på at du bruker den .) Trinn 6. Vurder å ta litt fortjeneste ved første gang og dra et stopp for resten av stillingen.
- Trade Exit Plan
1. Hvis stoppordre er truffet, blir hele handelen avsluttet. 2. Hvis tre-dagers RSI når 85 eller høyere for en lang handel, eller 15 eller lavere for en kort handel, eller hvis bølgetallet endres fra 4 til 5, vil vi selge halvparten og justere tilbakestillingsstoppet som følger:
For en lang handel vil vi bruke et tilbakestillingsstopp som trekker en gang tre dagers gjennomsnittlige sanne rekkevidde fra forrige dags lave.
- For kort handel vil vi bruke et tilbakestillingsstopp som legger til en ganger tre dagers gjennomsnittlige sanne rekkevidde til den forrige dagens høye.
- 3. Hvis bølgetallet endres til noe annet enn en bølge 5, vil vi ganske enkelt avslutte handelen neste dag.
Eksempel på oppsett og handel
I figur 1 ser vi oppsettet for en kort handel. På den siste handelsdagen viste det blå nummer 4 først over prislinjen. Før dagen hadde et blått nummer 3 dukket opp under hver prisbar de siste dagene. Dette antyder at en bølge 5 nedgang kan sette seg opp. Under strekdiagrammet kan du se at tre dagers RSI krysset lavere på dagen og at 90-dagers CCI er i negativt territorium. Dette bekrefter oppsettet og utgjør et selges kortt signal, slik at vi også beregner vår stop-tap-pris ved å legge tre ganger gjennomsnittlig sant utvalg i løpet av de siste tre dagene til dagens høye pris. Den neste dagen ble euro / yen-krysset solgt kort til 112. 63 og et etterfølgende stopp ble oppgitt på 117. 74.
Figur 1 - En selger kort oppsett for euro / yen-krysset er fullført.
|
|
| På figur 2 kan du se at omtrent en måned senere registrerte RSD på tre dager en lesing under 15. Som følge av at vi neste dag ville ha kjøpt tilbake halvparten av vår stilling til 109. 50 og også justert vår trailing stopper bare en gang (i stedet for tre ganger), har gjennomsnittlig sant område i løpet av de siste tre dagene lagt til dagens høye, og dermed genererer et mye strammere stopp stopp (dette strammere stoppet vises ikke til figur 3). |
Figur 2 - Tre-dagers RSI-signal gevinsttaking mulighet; halvparten av den korte posisjonen er dekket og bakstoppet strammet.
|
|
| Til slutt ser du i figur 3 at euro / yen-korset arbeidet litt lavere i løpet av de neste ukene, men i siste omgang ble vi stoppet og resten av vår opprinnelige korte posisjon ble stengt på 109. 44. |
Figur 3 - Trailing toppen er truffet; handel er avsluttet.
|
|
| Sammendrag |
Det er mange måter å tolke en Elliott Wave count på. Det er også mange metoder for å komme inn og ut av handel når et signal anses å ha skjedd. Denne artikkelen tjener som et eksempel på bare en måte å gå om å utføre disse oppgavene.Uansett hvilken metode en til slutt velger nøklene til vellykket gjennomføring, er å: Utvikle noen objektiv måte å tolke den nåværende Elliott Wave count. Vurder å ansette en slags filter eller filtre for å sikre et gyldig handelssignal.
- Har alltid et stoppested.
- Vurder å ta fortjeneste på første gode trekk i forventet retning, og la resten ri med et stoppested.
- (For en bakgrunn, se vår artikkel om
Elliot Wave Theory .)