a:

De fleste handelsstrategier som inneholder volumvektet gjennomsnittlig pris (VWAP) er kortsiktige og automatiserte. Det er ikke å si at langsiktige handelsmenn ikke kan komplementere sine indikatorer med VWAP - mer sannsynlig, den bevegelige volumvektede gjennomsnittsprisen (MVWAP). Det tjener en svært lik funksjon til å flytte gjennomsnitt, så noen indikatorer som kan brukes med flytende gjennomsnittsanalyse vil også passe sammen med en VWAP. Dette inkluderer ledende indikatorer, for eksempel volumoscillatorer og crossovers.

Suksessen til en annen indikator eller en hel handelsstrategi kan vurderes ut fra hvordan de handlede prisene sammenligner med sikkerhetenes VWAP. Dette skyldes at VWAP vanligvis anses som avkastningen som en passiv investor ville ha realisert.

Volumvektet gjennomsnittspris

Det er ikke noe spesielt i bruk av VWAPs, men deres beregning er langt mer involvert enn et enkelt eller eksponentielt glidende gjennomsnitt. Hver VWAP-utgang tar hensyn til handelspris, kvantitet og forholdet mellom kumulative versus typiske priser. De resulterende tallene kan da plottes mot et prisdiagram for å avsløre trender.

Ledende og Lagging Indikatorer

VWAP og MVWAP er forsinkende indikatorer når de brukes alene. Graden av forsinkelse avhenger av markedets art og tilbaketrukket periode, men disse indikatorene er ikke utformet for å generere fremtidige utgangs- eller inngangssignaler.

Lagging indikatorer kan imidlertid brukes til å jevne ut signaler fra en ledende indikator, skjønt. Volumoscillatorer som OBV er populære og lettforståelige ledende indikatorer. Handlere bør også se på å flytte gjennomsnittsoverskridelser og divergensanalyser for å kartlegge mulige ledende spill.