a:

Den dynamiske indikatoren McGinley, skapt av tekniker John McGinley i 1990, gir en kreativ løsning på noen av manglene ved å bevege gjennomsnittlige indikatorer. McGinley oppfattet at de bevegelige gjennomsnittlige trendlinjene ble for ofte feilapplikert, og at selv om det riktige bevegelige gjennomsnittet og tidsintervallet er valgt, blir de ofte overskredet i akselerere markeder eller flyttet for fort i sakte markeder.

For å bekjempe dette skrev McGinley en formel for en utjevningsindikator som automatisk justerer seg basert på akselerasjon eller retardasjon av den underliggende indeksen / sikkerheten. Formelen er som følger:

McGinley Dynamic Indicator = MD-1 + (Pris - MD-1) / (N * (Pris / MD-1) 4)

Indeksen er delt med en konstant, N, multiplisert med forholdet mellom de to variablene hevet til den fjerde kraften. En eksponent på fire gir en faktor for justering som kan øke mer skarpt ut fra forskjellen mellom eksisterende dynamikk og dagens data. Forskjeller i tempoet i prisjusteringer returneres logaritmisk, ikke lineært.

N skal være halvparten av målgjenstanden gjennomsnittlig lengde. McGinley mente at glidende gjennomsnitt var konsekvent utdatert med halvparten av deres lengder, noe som minst er konseptuelt sant. For eksempel returnerer et 10 dagers enkelt bevegelige gjennomsnitt faktisk data som var mest relevante fem dager før. For McGinley forhindrer dette laget flytteverdier fra effektivt genererende signaler.

Formålet med formelens nevner er å justere N-verdien som diktert av markedshastighet. McGinleys indikator kan faktisk stige i møte med fallende data, en viktig utjevningsevne som unngår eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA). Denne automatiske justeringen reduserer også risikoen for subjektiv feilaktig bruk, noe som igjen forhindrer handel med falske signaler. Fordi McGinley dynamiske indikator klemmer pris handlinger tettere enn andre bevegelige gjennomsnittsverdier, unngår det whipsaws mer effektivt og justerer raskere til dråper, slik at tapene kan bli kuttet.