a:

Noen fondsbørs rapporterer R-kvadratet av etablerte midler i reklamelitteratur, mens andre ikke gjør det. Yahoo! Finans og Morningstar beregner og publiserer R-kvadratdata, så vel som Beta-tall, på daglig basis.

R-kvadrert er rapportert som et tall mellom 0 og 100 eller noen ganger mellom 0 og 1. 0. Figuren representerer hvor nøye en sikkerhets prisbevegelser korrelerer med en referanseindeks. En lesing av 0 indikerer ingen korrelasjon overhodet, mens en lesing på 100 indikerer perfekt korrelasjon. R-kvadrert avlesning under 50 indikerer at alfa- og beta-beregninger for en gitt portefølje kan være upålitelige.

Beta er en beregning som brukes til å måle hvor flyktig en sikkerhet eller portefølje er i forhold til en referanse eller annen eiendel. Lesinger under 1. 0 indikerer at sikkerheten er mindre volatil enn referansepunktet, mens avlesninger på nøyaktig 1, 0 indikerer at prisen vil flytte med referansen. Endelig viser lesinger over 1. 0 at aktiva er mer volatilt enn referansepunktet.

Alpha er et mål for den risikojusterte ytelsen til et fond eller aktiv i forhold til en referanseindeks. En alfa på 1, 0 indikerer at sikkerheten overgikk indeksen med 1%. En alfa på mindre enn 0 indikerer at porteføljen returnerte mindre enn referanseindeksen. Dette tiltaket er ofte sett på som en hovedresultatindikator for fondslederen.

Fond med høye R-kvadratiske, alfa- og beta-avlesninger anses generelt som ønskelige investeringer på grunn av deres evne til å sette pris på pris og fordi deres høye korrelasjon til kjente benchmarks kan gjøre deres fremtidige bevegelser lettere å forutsi . Investorer bør legge merke til at midler med høy Beta vil ha en tendens til å stige raskere enn sine referanser i oksemarkeder og faller raskere i bjørnmarkeder. Over flere markedssykluser kan et fond med høy Beta være volatilt uten å gi betydelig avkastning. Fond med høye R-kvadratiske, alfa- og beta-avlesninger har sjansen til å sette pris på så mye og mer enn tilknyttede referanser, så lenge referansepunktene verdsetter også.