a:

Tidssegmentert volum (TSV) ble designet for å spore forholdet mellom sikkerhetsvolumet og dets prisbevegelser. TSV er faktisk en oscillator - et banded teknisk verktøy som bidrar til å oppdage overkjøp og oversolgte forhold. Traders og analytikere ser på TSV for å se om sikkerheten er å kjøpe (under akkumulering) eller selge (under distribusjon). Teoretisk sett er forståelse av volum og retning av pengestrøm en viktig komponent av spådommer om fremtidig prishandling.

Pris følger volum

En av de grunnleggende forutsetningene for teknisk aksjemarkedshandel er at handelsvolumet er nært knyttet til prisbevegelser. Økt handelsaktivitet bør øke sannsynligheten for prisjusteringer. Det er svært lite sannsynlig at kjøpere og selgere kommer inn på markedet i konsekvent likeverdige tall. Hvis volumet bidrar til å kjøre pris - i hvert fall delvis - så kan analytikere hypotetisk kunne bygge prediktive modeller på volumendringer.

Tidssegmentert volum og volumstrøm

TSV er et unikt volumoscillator. I motsetning til mer vanlige volumverktøy, for eksempel den bevegelige gjennomsnittlige konvergensdivergensen (MACD), bruker TSV ikke to flytende gjennomsnitt av prisen. I stedet sammenligner det tidligere volumperioder med dagens volum ved hjelp av en metode som ligner relativ styrkeindeksen (RSI).

Denne metoden lar nåværende forhandlere lete etter volumutmattelse eller se om noen gjenkjennelige volumbevegelsesmønstre kan relateres til det nåværende volumet. Økende volum momentum skal signalere stigende priser og opprette inngangssignaler. På den annen side advarer volumutmattelse (en nedbremsing av volum momentum) før en mulig reversering.

Selv om TSV skaper mer definerte utgangs- og inngangssignaler enn andre volumoscillatorer, bør det ikke betraktes som et frittstående verktøy. Det er best brukt til å bekrefte eller kontrastere signaler fra andre indikatorer ved å legge til volumstrendene i analysen.