a:

Volatilitetsforholdet ble utformet for å fortelle forhandlere når prisen på en sikkerhet bryter ut av sitt sanne utvalg. Når forholdet gir et betydelig høyt resultat, signalerer det en mulig brudd eller endring i prisutvikling. De fleste handelsfolk og analytikere kombinerer volatilitetsforholdet med andre indikatorer og handelssystemer.

Det er to forskjellige primære formler for volatilitetsforholdet. Man fokuserer på å spore sann rekkevidde mot et eksponentielt glidende gjennomsnitt (EMA) av det sanne området. Den andre, basert på Black-Scholes-modellen, sammenligner implisitt volatilitet med statistisk volatilitet. Det andre alternativet er primært brukt i opsjonshandel. Den første er mer vanlig i konvensjonelle markeder.

De fleste handelsplatformene viser volatilitetsforholdet som en enkeltlinje i et område som er skilt fra det primære prisdiagrammet. Det er ingen konkrete regler for anvendelse eller tolkning av volatilitetsforholdet fordi hvert marked og sikkerhet er forskjellig. Et populært handelssignal oppstår når det nåværende sanne området treffer en verdi to ganger det siste sanne området; Volatilitetsforholdet fremhever dette ved å returnere en verdi på 0. 5 eller 2. 0 avhengig av hvilken verdi som er plassert i nevnen.

På egenhånd representerer volatilitetsforholdet ikke mye informasjon annet enn en uvanlig forandring fra den siste handelsaktiviteten. Tekniske forhandlere kan bruke momentumindikatorer for å vurdere styrken bak den uvanlige aktiviteten og vurdere om en faktisk breakout / reversal er i ventende.

En annen måte å tenke på volatilitetsforholdet er som en forsinkende indikator som kan bidra til å sette opp en ledende indikator. Den sammenligner nåværende aktivitet med "normal" aktivitet, og eventuelle avvik fra normal betraktes som et tegn på noe vesentlig signifikant kan være på jobb i den underliggende sikkerheten.