En futuresbasert ETF er en børsnotert fond som investerer i råvare futures kontrakter, sammen med andre typer futures kontrakter, i stedet for å holde de fysiske eiendelene i porteføljen. Vanligvis har disse typer midler potensial til å tjene penger til investorer på tre måter. Først, hvis den underliggende spotprisen på eiendelen går opp, bør terminkontrakter tjene penger. For det andre er hovedstaden ikke investert i terminer vanligvis plassert i en rekke pengemarkedsinstrumenter, noe som gir avkastning for investor. Og til slutt, det er returpotensial under overgangsperiodene for futureskontrakter, avhengig av prisen på futureskontrakter på den tiden. Nedenfor er tre svært ulike futures-baserte ETFer som kan være verdt, inkludert i porteføljen din.

US Commodity Index Fund

USAs råvareindeksfond (NYSEARCA: USCI USCIUS Cmmdty Index41. 55 + 0. 47% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) er en ETF som sporer en bredvarevareindeks kjent som SummerHaven Dynamic Commodity Total Return Index. Hver måned blir indeksen rekonstituert for å utgjøre 14 forskjellige råvare futures fra en potensiell kandidatbasseng med 27 forskjellige råvare futures kontrakter. De underliggende eiendelene til de kvalifiserte avtalene dekker et bredt spekter av varer. Når de 14 kontraktene er valgt, er de likevektige i porteføljen og representerer følgende sektorer: energi, edle metaller, industrielle metaller, korn, husdyr og softs, som inkluderer varer som kakao, bomull og sukker. Indeksen bruker en reglerbasert prosess for å velge de 14 kontraktene hver måned, som inkluderer 12 måneders prisendring av kontrakter, tilbakebetaling og andre markedssignaler.

Fra april 2016 hadde fondet $ 553. 6 millioner i forvaltningskapital (AUM) og en kostnadsandel på 1%. Fondet har en startdato 10. august 2010. Gjennom 31. mars 2016 hadde USCI en årlig avkastning på negativ 19. 18%. Per 22. april 2016 hadde fondet tre måneders og år-til-dato-avkastning på henholdsvis 5,92% og 2 59%. Den treårige standardavviket til USCI er 10. 42%, og sammenlignet med Bloomberg Commodity Total Return-indeksen er dens treårige beta- og R-kvadratverdier 0,75 og 0,84, henholdsvis. Til slutt er fondets femårige opptaks- og nedefangstfaktorer mot henholdsvis Morningstar Long-Only Commodity-indeksen 70 og 9% og 73,6%.

PowerShares DB Energy Fund

PowerShares DB Energy Fund (NYSEARCA: DBE DBEPS DB Engy Fd14. 31 + 2. 29% Laget med Highstock 4. 2. 6 ), opprettet 5. januar 2007, tar sikte på å spore DBIQ Optimal Yield Energy Excess Return Index.Indeksen er en regnskapsbasert indeks som rekonstitueres hvert år i november og inkluderer terminkontrakter i råvarer som råolje, bensin, naturgass og fyringsolje. Fra og med 21. april ble fondets portefølje veidet som følger: Brent råolje, oppvarmingsolje, reformert blandingstoff for oksygenblanding (RBOB) bensin og lette råolje var hver 22. 5% av porteføljen, mens naturgass ble vektet til 10% av porteføljen. Noen av disse porteføljevektene varierer fra indeksen med nesten pluss eller minus 3%.

Fondet hadde $ 79. 6 millioner i AUM fra april 2016 og et kostnadsforhold på 0. 75%. Siden begynnelsen har fondet en årlig negativ avkastning på 8,22%. Gjennom 22. april 2016 var fondets tre måneders og årlige avkastning 17,2% og 1,64%, henholdsvis. Med en treårig standardavvik på 23,7%, har fondet vist seg å være ganske volatilt. Når det er beregnet mot Morningstar Energy Commodity-indeksen, har fondet en beta og R-kvadrat på henholdsvis 0,86 og 0,98. Fondets femårige opptaks- og ulemperfangst er henholdsvis 112, 5% og 129. 0%, mot den eneste Morningstar Long-Commodity-indeksen.

WisdomTree Managed Futures Strategy Fund

WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (NYSEARCA: WDTI WDTIWT Mngd Fut Stg39. 53 + 0. 17% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) er en litt annen futures-basert ETF sammenlignet med tidligere midler. Dette fondet er et kvantitativt regelbasert fond som tar sikte på å etterligne avkastningen til Alpha Financial Technologies, LLCs diversifiserte trendindikator. Fondet investerer i et bredt spekter av verdipapirer som inkluderer råvare-, stats- og valutaterminer, samt råvarebytter. Fra og med 21. april 2016 var porteføljen 43% investert i råvarer over energi, metaller, korn, husdyr og softs og 57% investert i valutaterminer og valutaterminer.

Fra 21. april 2016 hadde fondet 189 dollar. 2 millioner i AUM og et utgiftsforhold på 0. 95%. Gjennom denne tiden hadde fondet tre måneder og år-til-dato-avkastning på henholdsvis 0, 57% og 0,67%. Siden starten den 5. januar 2001 hadde fondet en årlig avkastning på negativ 3. 09%. Dette fondet har en mye lavere standardavvik enn de andre to fondene nevnt ovenfor, på bare 5 56%. I motsetning til Credit Suisse Managed Futures Liquid-indeksen er de femårige opp- og nede-fangstratene 19,3% og 65,8%.