Traders er vant til å se intradag prisdiagrammer basert på tidsintervaller, for eksempel fem-minutters eller 60-minutters diagrammer. Dette betyr at en linje (det være seg en lysestake eller OHLC-bar) vil skrive ut på slutten av hvert angitt tidsintervall. På et 60-minutters diagram vil for eksempel en bar skrive ut kl. 9:30, 10:30, 11:30 og så videre til slutten av handelsøkten. Tiden er det eneste hensynet; volum og handelsaktivitet har ingen betydning. Dermed vil det alltid være det samme antall barer per handelsdag når du bruker samme tidsintervall. (Les mer Lysestaker lys vei til logisk handel .)

Databaserte diagramintervaller tillater handelsmenn å se prishandling fra ulike dataut intervaller i stedet for bare tid. Tick, volum og utvalgstangediagrammer er eksempler på databaserte diagramintervaller. Disse diagrammene skriver ut en bar ved slutten av et spesifisert dataintervall, uansett hvor mye tid det har gått. Tick ​​diagrammer viser et visst antall transaksjoner. Volumediagrammer indikerer når et visst antall aksjer eller kontrakter har handlet. Range bar diagrammer representerer når en viss prisbevegelse har skjedd. La oss ta en nærmere titt på disse databaserte kartintervallene og hvordan vi kan bruke dem til vår fordel.

Tick Charts Tick diagrammer som vist i Figur 1 er fordelaktige fordi de tillater handelsmenn å samle informasjon om markedsaktivitet. Siden teltdiagrammer er basert på et visst antall transaksjoner per linje, kan vi se når markedet er mest aktivt, og på samme måte kan vi se når markedet er tregt og knapt beveger seg. I et 144-tikk-diagram, for eksempel, vil en linje skrive ut etter hver 144 transaksjoner (handler som oppstår). Disse transaksjonene inkluderer små ordrer samt store blokkeringsordrer. Hver transaksjon teller bare én gang, uavhengig av størrelsen. I perioder med høy markedsaktivitet vil flere barer skrive ut. Omvendt vil færre barer skrive ut i perioder med lav markedsaktivitet. Tick-diagrammer gir et enkelt middel til å bestemme volatiliteten på markedet.

Figur 1: Tick Interval Chart

I motsetning til tidsbaserte intradag-diagrammer som vanligvis er basert på en angitt mengde minutter (f.eks. 5, 10, 30 eller 60 minutter) kan være basert på eventuelle transaksjoner. Ofte er intervallet av tick-diagrammer avledet fra Fibonacci-tall (en rekke tall oppdaget av Leonardo Fibonacci hvor hvert tall er summen av de to foregående tallene). Populære tick-diagramintervaller er derfor 144-, 233- og 610-ticks. (For mer informasjon, se Ta ut magi ut av Fibonacci-tallene .)

Volumdiagrammer Volumediagrammer som vist i figur 2 er basert utelukkende på mengden aksjer eller volum som er blir handlet. Disse stolpene kan gi enda mer innsikt i markedshandling fordi de representerer de faktiske tallene som blir handlet.I likhet med tippekart, kan vi få en ide om hvor raskt et marked beveger seg rett og slett ved å merke hvor mange (og hvor raskt) barer skriver ut. I et 1 000-volumdiagram, for eksempel, vil en linje skrive ut etter hver 1.000 aksjer har handlet, uavhengig av transaksjonsstørrelsen. Med andre ord kan en linje bestå av flere mindre transaksjoner eller en større transaksjon. Uansett begynner en ny stolpe å skrive ut så snart 1 000 aksjer har handlet.

Figur 2: Volumintervalldiagram

Det skal bemerkes at volumintervallene er i forhold til handelssymbolet og markedene som analyseres. Volumintervallet vil forholde seg til aksjer når det gjelder aksjer eller ETFer, kontrakter når de brukes på futures / commodities markeder og masse størrelser når de brukes med forex. Volum intervaller blir ofte skalert til et enkelt symbol, siden symboler som handler i høyere volum krever et større intervall for å gi relevant kartlegging analyse. Vanlige intervaller for volumediagrammer inkluderer større tall (for eksempel 500, 1, 000, 2 000) samt større Fibonacci-intervaller (for eksempel 987, 1, 597, 2, 584, etc). (For mer, se Målestøttediagrammer, vist i figur 3, er basert på prisendringer og tillater handelsfolk å analysere markedsvolatilitet. En bar med ti tick-linjer, for eksempel, vil skrive ut en ny bar hver gang det er ti merker av prisbevegelse (i et instrument hvor prisen måles i flått, for eksempel e-mini Russell). Ved hjelp av eksempelvis 10-tick-feltet, hvis en ny linje åpnes til en pris på 585. 0, forblir denne linjen aktiv til pris enten når 586. 0 (10 ticks opp) eller 584. 0 (ti merker ned). Når ti merker av prisbevegelse har skjedd, vil den aktuelle stangen lukkes og en ny stang åpnes. Som standard lukkes hver linje ved enten høy eller lav av linjen så snart den angitte prisbevegelsen er nådd. Figur 3: Utvidelseslinjediagram

En fordel ved å bruke utvalgslinjediagrammer er at under perioder med konsolidering vil færre barer skrives ut, og dermed eliminere noen av markedsstøyen som oppstår med andre typer kartlegging. Fordi færre barer leverer samme prisinformasjon, kan det være vanskelig for handelsfolk å identifisere handelsoppføringer med mer presisjon. Velge en dataintervall

Hvis du har bestemt deg for å prøve en av de databaserte kartintervallene i din egen handel, kan du lure på hvor du skal begynne. Å velge riktig intervall avhenger av din handelstype. Hvis du er på utkikk etter større bevegelser og planlegger å bo i handel lenger, bør du velge større dataintervaller. Hvis du handler for mindre trekk og liker å være inn og ut av en handel raskt, kan du velge mindre dataintervaller. Det er ikke en best innstilling; det har å gjøre med din stil av handel og personlig preferanse. Figur 4 viser en sammenligning mellom telle-, pris- og utvalgslinjediagrammer.

Figur 4: Velge dataintervall

Konklusjon Databaserte diagramintervaller kan være fordelaktige fordi de tillater markedsdeltakere å se prisdiagrammer som drives av andre faktorer enn tid.Markedsaktivitet kan lettere gjenkjenne bare ved antall barer som skriver ut. Som med ethvert handelsverktøy, må disse diagrammene settes for å imøtekomme hver handelsdrivendes egen handelsform. Traders kan finne det nyttig å eksperimentere med ulike datatyper og intervaller for å finne den kombinasjonen som best passer til deres handelsmetode. Disse forskjellige typer kartlegging gir en unik metode for visning av markedet som ikke kan ses gjennom tidsbaserte kartteknikker. (For mer, se

Charting Markets Into The Future

.)