Avviklet Pris Oscillator Trading Strategies (FSLR, TLT)

Indicators - Detrended Price Oscillator (DPO) (November 2024)

Indicators - Detrended Price Oscillator (DPO) (November 2024)
Avviklet Pris Oscillator Trading Strategies (FSLR, TLT)

Innholdsfortegnelse:

Anonim

Traders og teknikere kan se dypt inn i tankene på markedet ved å lage syklusstudier som på en pålitelig måte kan forutsi betydelige høyder og nedturer. Relative styrkeindikatorer, inkludert stokastikk og Wilders relative styrkeindeks (RSI), presenterer en populær tilnærming til å lage syklusstudier. Når indikatorer ruller over på overkjøpt og oversold nivåer, forutsetter analytikere at prisene vil begynne å gå i motsatt retning.

Den avviklede prisoscillatoren (DPO) fjerner momentum fra relativ styrke-ligningen, og presenterer en enklere visning som estimerer lengden av prissyklusene fra topp til topp eller fra treg til treg. Indikatoren søker å redusere virkningen av langsiktige trender i å definere sykluslengde, fokuserer i stedet på kortsiktige prisveier. På det mest grunnleggende undersøkelsesnivået sammenligner den avrundede prisoscillatoren bare sluttprisen til et glidende gjennomsnitt, se på konvergens-divergensforhold.

Den avviklede prisoscillatoren tilbyr forhandlere og teknikere et utmerket markedstidsverktøy, men bør brukes i forbindelse med prismønsteranalyse og andre indikatorer som gir inngangs- og utgangssignaler. Ettersom momentet fra analysen slår ut, gir en momentumindikator, som et MACD-histogram (flytende gjennomsnittlig konvergensdivergens), et perfekt komplement ved å legge pålitelighet til handelsbeslutninger.

Kjøp og selg signaler til First Solar Inc

Som du ser i diagrammet ovenfor, er First Solar Inc (FSLR

FSLRFirst Solar Inc59. 87 + 3. 46% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) slår seg gjennom en rekke høyder og nedturer mellom mars 2014 og august 2015. Relative høyder er postet på datoer tilsvarende punkt 1, 3, 5 og 8 mens relative nedturer er lagt opp på datoer som svarer til punktene 2, 4, 6, 7 og 9. Ved å sette den avviklede prisoscillatoren til 21-perioder, gjør det en god jobb å fange seks av de ni høyder og nedturer innen noen prisbarer. Som du ser, samsvarer punkt 1 i prishistorikken med punkt A i det avviklede prisoscillatorkartet, punkt 2 tilsvarer punkt B, punkt 3 tilsvarer punkt C, punkt 4 tilsvarer punkt D, punkt 6 tilsvarer punkt F og punkt Punkt 8 tilsvarer punkt H. Den avviklede prisoscillatoren savner dårlig ved tilsvarende punkt 5 i prisdiagrammet med punkt F. Endelig viser punkt 7 og punkt G ingen korrelasjon i det hele tatt. På et øyeblikk viste indikatoren større nøyaktighet når sikkerheten var bundet opp i et smalt handelsområde gjennom midten av 2014 og feilet da trendlengder utvidet mellom oktober 2014 og august 2015. Spesielt reduserer indikatorinnstillingen til 7 eller øker den til 28 hadde liten effekt på de totale resultatene.Kortere innstillinger pleide å skille ut flere topper og daler, og tilføyet falske signaler til blandingen. Lengre innstillinger ga færre signaler, men med like nøyaktighet.

Et eksempel med flytende gjennomsnittlig konvergens og divergens

iShares 20+ år Treasury Bond ETF Kjøp og selg signaler

Som du kan se i diagrammet ovenfor, er iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT

TLTiSh 20 + Y Trs Bd125. 64 + 0. 27% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) flåter høyere i en jevn opptrending gjennom 2014, til slutt toppet i begynnelsen av 2015. Deretter ble det innført en korreksjon som funnet støtte i midten av 2015. Den avrundede prisoscillatoren kutter gjennom små bølger av høyder og senker inn i tredje kvartal 2014, omtrent omtrentlig kanalisert pris svinger innenfor oppgangen. I det tredje diagrammet kan du se et MACD-histogram. Den strekker seg nesten over eller under nulllinjen i løpet av denne perioden, og utsteder få distinkte kjøps- eller salgssignaler. Denne siden av diagrammet ser best ut til kortsiktige strategier, med blandede eller upålitelige signaler for langsiktige strategier. Indikatorene gjør en bedre jobb med å forutsi prishandling mellom september 2014 og august 2015, med reverseringer på punkt 2-B-a, 3-C-b, 5-E-f, 6-F-g og 7-G-g som gir gyldige signaler. Mønstre og trender strekker seg i lengre sykluser i løpet av denne tiden, noe som tyder på at indikatorkombinasjonen er bedre egnet til denne typen prismiljø. I tillegg økte sekundær glidende gjennomsnittlig konvergensdivergenssignalering større pålitelighet til prisendringer i punktene 5, 6 og 7.

Flytende gjennomsnittlig konvergensdiversgensignalisering kommer i tre varianter:

Histogrammer svinger ved høye eller lave ekstremer.

  1. Histogrammer krysser sine nulllinjer.
  2. Stigende eller fallende histogrammer skriver ut en høyere lav eller en lavere høyde.
  3. Eksemplet ovenfor plasserer en linje over den første typen signal (histogrammer svinger ved høy eller lav ekstrem), med mye større avviket pris oscillator korrelasjon ved bruk av en blanding av disse signalene. Selv om dette introduserer subjektivitet, fungerer det også som utgangspunkt for handelsmannen eller teknikken til å bygge mer komplekse signalmekanismer som en del av en testet systemstrategi som bruker begge indikatorene.

Bunnlinjen

Den avviklede prisoscillatoren presenterer en enkel tilnærming til syklusanalyse. Det fjerner momentum og langsiktige trender fra beregningen, samtidig som det defineres en kortsiktig sykluslengde som kan forbedre markedstimingen.