Hvordan tolkes avvikende gapmønstre av analytikere og forhandlere?

Hvordan blir Runaway Gap-mønstre tolket av analytikere og forhandlere?
a:

Gaps vises i prisdiagrammer når prisbevegelsen skjer mellom handelsperioder. Dette skyldes vanligvis viktige nyheter eller hendelser som finner sted etter en dags nærhet og før det følgende åpnes. Prisgap kan kun bli funnet i strekdiagrammer eller lysestaker, ikke grunnleggende diagrammer. Traders og analytikere skiller mellom typer hull basert på deres plassering, størrelse, volum og den etterfølgende prishandlingen. Manglende gap er funnet midt i trender og tolkes normalt for å bety at det er fortsatt eller økt interesse for den underliggende eiendelen.

Noen analytikere kaller avstandssvikt "målehull." Selv om de kan oppstå i nedtrender, er de mer sannsynlig å bli sett under en opptrinn som allerede har vist litt styrke. Traders venter på sidelinjen for et mer lønnsomt inngangspunkt kan avgjøre at en retracement ikke er sannsynlig og bestemmer seg for å hoppe inn før de går glipp av prisbevegelsen helt. Når et stort antall handelsmenn alle kommer til denne oppfatningen på samme tid, kan det oppstå et hull i hullet.

I stor grad er teorien bak ulike typer hull imidlertid spekulativ og anekdotisk. Ugjennomgående hull er egentlig bare forskjellig fra utmattelsesspalt i ettertid; de kan se nøyaktig det samme umiddelbart etter oppstart. Selv om utslippshullene skal handle med relativt høyere volum enn hull i hull, er dette ikke alltid tilfelle. Således er fortolkningen av hullene like avhengig, om ikke mer, hvordan prisene beveger seg i dagene etter at gapet allerede har skjedd. Ikke desto mindre forventer handelsmenn at hull i hullet til å "fylle inn" mye langsommere enn andre typer hull. De er sett som bekreftelser av trendstyrke i stedet for signaler om trendendring.