a:

Investorer kan bruke noen grunnleggende begreper fra kvantitativ analyse, for eksempel standardavvik og beta, for å vurdere mulige investeringer. Standardavviket og betalingen av eiendeler kan ofte bli funnet på nettet. Kvantitativ analyse bruker matematisk og statistisk modellering for å evaluere fortiden - og mulig fremtid - ytelse av en investering.

Standardavviket er måleverdien av investeringsavkastningen rundt gjennomsnittet av eiendelens avkastning. Standardavviket kan gi et mål på en aktivas historiske volatilitet, noe som kan gi et glimt av aktivets fremtidige volatilitet. Standardavviket er i hovedsak et mål for risiko. En høyere standardavvik i eiendelens avkastning betyr at aktiva kan gi større prisvekst. En høyere volatilitetsaktiv har også en høyere sjanse til å gjøre et stort trekk oppover. En investor vil kanskje inkludere høyere risiko eiendeler i en større portefølje for å forbedre totalavkastningen, avhengig av investorens risikotoleranse.

Det andre kvantitative konseptet som investorene kan bruke, er målet for beta. Beta gir mål for volatiliteten til en eiendel i forhold til markedet som helhet. Beta-koeffisienten bestemmes ved å utføre en lineær regresjon på avkastningen av en eiendel i motsetning til avkastningen til det større markedet. En beta på 1 indikerer at en eiendel vanligvis beveger seg i takt med markedet. En beta som er større enn 1 indikerer at aktiva står overfor høyere volatilitet og gir større pris svinger enn det totale markedet. En beta mellom 0 og 1 betyr at aktiva generelt gir mindre bevegelser enn det større markedet. Aksjer i brukssektoren har ofte en beta på mindre enn 1. En negativ beta betyr at aktiva beveger seg omvendt til markedet. Beta-koeffisienten er nyttig for bygging av porteføljer og muliggjør enkel diversifisering.