Kvantitativ handel er ikke tilgjengelig bare for institusjonelle handelsmenn; forhandlerne blir også involvert. Mens programmeringsferdigheter anbefales hvis du vil produsere algoritmer, er det ikke alltid nødvendig med disse. Programmer og tjenester er tilgjengelige som skriver programmeringskoden for en strategi basert på inngangene du oppgir. Koden som produseres av programmet / tjenesten er da koblet til handelsplattformen og handel begynner. Men før noe av dette kan oppstå, vil algoritmiske handelsmenn fremskritt gjennom flere trinn bestemme nøyaktig hva de vil oppnå med algoritmen, og hvordan.

Tidsramme og begrensninger

Selv om en brønnprogrammert algoritme kan kjøres på egenhånd, anbefales det at man overvåker mennesker. Velg derfor en tidsramme og en handelsfrekvens som du kan overvåke. Hvis du har en heltidsjobb og algoritmen din er programmert til å gjøre hundrevis av handler om dagen på et minuts diagram mens du er på jobb, er det kanskje ikke ideelt. Du kan ønske å velge en litt langsiktig ramme for handler, og mindre handel frekvens, slik at du kan holde faner på den.

Lønnsomhet i testfasen av algoritmen betyr ikke at den vil fortsette å produsere disse avkastningene for alltid. Av og til må du gå inn og endre handelsalgoritmen hvis resultatene viser at det ikke fungerer bra lenger. Dette er også en tidsforpliktelse at alle som foretar algoritmisk handel, må akseptere.

Finansielle begrensninger er også et problem. Provisjoner rack opp veldig raskt med en høyfrekvent handelsstrategi, så sørg for at du er med den laveste kostnadsmegleren tilgjengelig, og at fortjenestepotensialet for hver handel garanterer at du betaler disse provisjonene, muligens mange ganger om dagen. Startkapital er også en vurdering. Ulike markeder og finansielle produkter krever ulike beløpskapital. Hvis dag handel aksjer trenger du en t minst $ 25 000 (mer anbefales), men trading forex eller futures kan du potensielt starte med mindre.

Markedsbegrensninger er et annet problem. Ikke alle markedene passer til algoritmisk handel. Velg aksjer, ETF, Forex-par eller futures med god likviditet for å håndtere ordrene som algoritmen vil produsere.

Utvikle eller finjustere en strategi

Når økonomiske og tidsbegrensninger er forstått, utvikle eller finjustere en strategi som kan programmeres. Du kan ha en strategi du handler manuelt, men er det lett kodet? Hvis strategien din er svært subjektiv, og ikke regelen basert, kan det være umulig å programmere strategien. Regelbaserte strategier er enkleste å kode; strategier med oppføringer, stopp tap og prismål basert på kvantifiserbare data eller prisbevegelser.

Siden regelbaserte strategier enkelt kopieres og testes, er det mange fritt tilgjengelige hvis du ikke har egne ideer.Quantpedia er en slik ressurs, og gir akademiske artikler og handelsresultater for ulike kvantitative handelsmetoder. Reglene skissert kan kodes og deretter testes for lønnsomhet på tidligere og nåværende data. Koding av en algoritme krever programmeringsevner eller tilgang til programvare eller noen som kan kode for deg.

Teste en handelsalgoritme

Det viktigste trinnet er testing. Når en handelsstrategi er kodet, må du ikke bytte ekte kapital med den før den er testet. Testing inkluderer å la algoritmen løpe på historiske prisdata, og viser hvordan algoritmen utføres over tusenvis av handler. Hvis den historiske testfasen er lønnsom, og den produserte statistikken er akseptabel for din risikotoleranse, for eksempel maksimal trekk, vindforhold, risiko for ødeleggelse, for eksempel, fortsett å teste algoritmen i liveforhold på en demo-konto. Igjen, denne fasen bør produsere hundrevis av bransjer, slik at du får tilgang til ytelsen.

Hvis algoritmen er lønnsom på historiske prisdata, og handler en live demo-konto, bruk den handel med ekte kapital, men med et vakkert øye. Levende forhold er annerledes enn historisk eller demo-testing, fordi algoritmenes ordre faktisk påvirker markedet og kan forårsake glidning. Inntil det er verifisert, fungerer algoritmen i det virkelige markedet, som det gjorde i testing, opprettholde et vakkert øye.

Kontinuerlig vedlikehold

Så lenge algoritmen fungerer innenfor de statistiske parametrene som er etablert under testingen, må du bare la algoritmen være. Algoritmer har fordelen av å handle uten følelser, men en handelsmann som stadig tinker med algoritmen, nullifiserer den fordelen. Algoritmen krever imidlertid oppmerksomhet. Overvåk ytelsen, og hvis markedsforholdene endres så mye at algoritmen ikke lenger fungerer som den skal, kan det hende at det er nødvendig med justeringer.

The Bottom Line

Algoritmisk handel er ikke en sett-og-glem-innsats som gjør deg rik over natten. Faktisk kan kvantitativ handel være like mye arbeid som handel manuelt. Hvis du velger å lage en algoritme, være oppmerksom på hvordan tid, økonomiske og markedsmessige begrensninger kan påvirke strategien din, og planlegg deretter. Vend en gjeldende strategi til en regel basert en som lettere kan programmeres, eller velg en kvantitativ metode som allerede er testet og forsket. Deretter kan du kjøre din egen testfase ved hjelp av historiske og nåværende data. Hvis det sjekker ut, kjør du algoritmen med ekte penger under et vakkert øye. Juster om nødvendig, men ellers la det gjøre jobben sin.