a:

En stor forskjell mellom R-kvadratet og den justerte R-kvadrert er at R-kvadratet antar at hver uavhengig variabel i modellen forklarer variasjonen i den avhengige variabelen. Den gir prosentandelen forklart variasjon som om alle uavhengige variabler i modellen påvirker den avhengige variabelen, mens den justerte R-kvadreret gir prosentandelen av variasjon som forklares av bare de uavhengige variablene som i realiteten påvirker den avhengige variabelen. R-kvadrert kan ikke verifisere om koeffisientbalansefiguret og dets spådommer er skadet. Det viser heller ikke om en regresjonsmodell er tilfredsstillende; Det kan vise en R-kvadratisk figur for en god modell, eller en høy R-kvadret figur for en modell som ikke passer.

Den justerte R-kvadratet sammenligner den beskrevne kraften til regresjonsmodeller som inneholder varierte antall prediktorer. Hver prediktor som legges til en modell, øker R-kvadratet og reduserer aldri den. Således kan en modell med flere vilkår synes å ha en bedre passform bare fordi den har flere betingelser, mens den justerte R-kvadrat kompenserer for tillegg av variabler og bare øker hvis den nye termen forbedrer modellen over hva som ville være oppnådd av sannsynlighet og reduksjon når en prediktor forbedrer modellen mindre enn det som forutsies ved en tilfeldighet. I en overfitting-tilstand oppnås en feilaktig høy verdi av R-kvadrert, noe som fører til en redusert evne til å forutsi. Dette er ikke tilfelle med den justerte R-kvadratet.

Den justerte R-kvadreret er en modifisert versjon av R-kvadratet for antall prediktorer i en modell. Den justerte R-kvadrert kan være negativ, men er ikke alltid, mens en R-kvadrert verdi er mellom null og 100 og viser det lineære forholdet i data-prøven selv når det ikke er grunnleggende forhold. Den justerte R-kvadrert er det beste estimatet av graden av forhold i grunnpopulasjonen. For å vise sammenhengen mellom modeller med R-kvadrat, velg modellen med høyeste grense, men den beste og enkleste måten å sammenligne modeller på er å velge en med den mindre justerte R-kvadratet. Justert R-kvadrat er ikke en typisk modell for sammenligning av ikke-lineære modeller, men flere lineære regresjoner.