Hvordan kan jeg bruke alfa sammen med Sharpe-forholdet?

MARINE ELECTRONICS: Communications at Sea, Navigation, and Sailing Apps (Iridium Go? Sextant?) #35 (November 2024)

MARINE ELECTRONICS: Communications at Sea, Navigation, and Sailing Apps (Iridium Go? Sextant?) #35 (November 2024)
Hvordan kan jeg bruke alfa sammen med Sharpe-forholdet?
Anonim
a:

Sharpe-forholdet og alfa brukes begge til å måle historisk avkastning mot historisk risiko for verdipapirfond. Mange investorer bruker Sharpe-forholdet til å bekrefte eller avvise legitimiteten til en alfa-figur. Andre ignorerer alfas brukbarhet ved å vurdere effekten av fondets gebyrer, samtidig som man stoler på Sharpe-forholdet for en bedre evaluering av lederegenskaper.

Alpha fungerer bare under de rette forhold. Alle alfaforestillinger måles mot beta, som normalt beregnes ved hjelp av ulike referanser for aksjer og obligasjonsfond; Dette gjør det vanskelig å sammenligne ulike typer midler. Dessuten er beta bare legitimt når R-kvadratet er høyt nok (over 75). En utilstrekkelig beta fører til en utilstrekkelig alfa.

Sharpe-forholdet er avhengig av standardavvik i stedet for beta. Det er ingen beta eller R-kvadratisk innflytelse på legitimiteten til Sharpe-forholdstallet. Standardavvik beregnes på samme måte for enhver type fond, noe som gjør det lettere å sammenligne mellom ulike typer midler (lager, obligasjon eller blandet). Dette er grunnen til at mange vurderer Sharpe-forholdet til å være det overlegne ytelsesmålet.

En legitim alfa kan kontrasteres med et Sharpe-forhold for å estimere påvirkning av ulike typer risiko. Alpha viser fondets avkastning mot markedsavkastning, mens Sharpe-forholdet viser fondavkastning mot avkastningen av en risikofri investering (90-dagers statsobligasjon). Når disse to beregningene varierer på en meningsfull måte, kan det være en indikator på at systematiske risikoer er relativt mer innflytelsesrike. Dette er imidlertid nødvendigvis gjetning; Det er ingen ren måte å tolke forskjeller på.

Begge beregningene lider av begrensningene i moderne porteføljeorientering (MPT). Ved bare å inkorporere historisk risiko antar alle MPT-beregninger en grad av normalitet og konsistens i fremtidig avkastning og risiko. Dette er en seriøs og ofte kritisert antagelse. Som noen fondprospekt sier, er tidligere resultater ikke en indikator på fremtidig suksess.