Hvordan beregner jeg sammenhengen mellom markedsindikatorer og spesifikke aksjer?

8.5.1 Sammenheng mellom brøk, prosent og desimaltall (April 2025)

8.5.1 Sammenheng mellom brøk, prosent og desimaltall (April 2025)
AD:
Hvordan beregner jeg sammenhengen mellom markedsindikatorer og spesifikke aksjer?

Innholdsfortegnelse:

Anonim
a:

Beregn korrelasjonskoeffisienten for å finne sammenhengen mellom noen to variabler, enten de er markedsindikatorer, aksjer eller noe annet som kan spores numerisk. I statistikk er korrelasjon den skalerte versjonen av kovarians, som måler om variabler er positivt eller omvendt relatert. Korrelasjon er et meget viktig konsept i teknisk aksjemarkedsanalyse, da det gjør det mulig å gjette på mekanismene til prismønstre.

AD:

Forstå Korrelasjon

Anta at en markedsindikator, som for eksempel forbruksutgifter, har en tendens til å stige samtidig som en bestemt aksje stiger i pris. Siden begge variablene har en tendens til å bevege seg i samme retning over tid, sies de å være positivt korrelert. Hvis aksjens pris tendens til å avta når total forbruksutgifter økte, ville de to variablene være omvendt korrelerte. Korrelasjon er imidlertid aldri synonymt med årsakssammenheng.

AD:

Korrelasjonen måles gjennom korrelasjonskoeffisienten. Korrelasjonskoeffisienten returnerer alltid en verdi mellom +1. 0 (perfekt positivt korrelert) og -1. 0 (helt negativt korrelert); en korrelasjonskoeffisient på null har ingen prediktiv kraft og har liten bruk for teknisk analytiker.

Beregning av korrelasjonskoeffisienten

Det finnes flere forskjellige metoder for å finne korrelasjonskoeffisienten. Hver korrelasjonskoeffisient formel krever tidsseriedata for variablene som vurderes. Få de riktige dataene for markedsindikatoren og spesifikke aksjekurspriser.

AD:

Den enkleste måten å beregne korrelasjonen på er å bruke en slags programvare, for eksempel = CORREL () -funksjonen i Excel. Du kan imidlertid utføre beregningen uten disse verktøyene. Den mest matematiske lydmetoden er å finne kovariansen for de to variablene og standardavvikene til hver variabel, og bruk deretter følgende formel: {Corr. Coeff.} = COV (markedsindikator, aksjekurs) / ((standardavvik for markedsindikator) * (standardavvik for aksjekurs)).

Finne kovarians og standardavvik for hver variabel kan være en lang, involvert prosess. Imidlertid kan de fleste kalkulatorer og noen programvare også utføre disse funksjonene.