a:

Den akkumulerende svingindeksen ble opprettet og definert av J. Welles Wilder i "Nye konsepter i tekniske handelssystemer", publisert i 1978. ASI er den kumulative løpende summen av svingindeksen. Svingindeksen beregnes som følger for en daglig tidsramme:

50 * ((CY - C + 0,5 * (CY - OY) + 0. 25 * (C-O)) / R) * / T)

Hvor:

C = Dagens sluttkurs

CY = Gårsdagens sluttkurs

- 9 ->

H = Dagens høyeste pris

L = Dagens laveste pris

O = Dagens åpningspris

OY = Gårsdagens åpningspris

T = grenser, brukes et svært høyt tall (for eksempel 100 000) ellers

K = Den største av H - CY og L - CY

R beregnes som følger:

Først bestemme den største absoluttverdien av :

1. Dagens høye pris - gårsdagens sluttkurs

AD:

2. Dagens lave pris - gårsdagens sluttkurs

3. Dagens høye pris - dagens lave pris

Hvis den første absoluttverdien er den største:

R = (dagens høyeste gårdsdag) - 0. 5 * (dagens lave gårdsdag) + 0. 25 *

R = (dagens lave gårsdagens nært) - 0. 5 * (dagens høyeste gårdsdag) + 0. 25 * (dagens nærhet)

Hvis den andre absoluttverdien er den største: dagens åpningstid)

AD:

Hvis den tredje absoluttverdien er den største:

R = (dagens høyeste dags dato) + 0. 25 * (gårsdagens tette - gårsdagens åpne)

Ved å følge disse beregningene er det teknisk analytikere kan lage et sett med swingindeksdata for hver dag. Å legge til positive svingindeksdatapunkter og subtrahere negative svingindeksdatapunkter resulterer i en kumulativ total som utgjør ASI.