Struktur og porteføljer for smart beta-børshandlede fond (ETF) bygger på en rekke ulike faktorer, som volatilitet, kvalitet, momentum, verdi, størrelse, renterisiko og kredittrisiko. Basert på nivået på eiendeler under ledelse (AUM), her er tre av de mest populære smarte beta-ETFene i august 2016.

iShares Edge MSCI Minimum Volatilitet USA ETF

IShares Edge MSCI Minimum Volatilitet USA ETF ( NYSEARCA: USMV USMViSh Edg MSCI MV51. 36-0. 19% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) søker å spore en indeks for amerikanske fokuserte aksjer som totalt sett har en lavere volatilitet enn de bredere amerikanske aksjemarkedene. Fondet har som mål å gi investorer mindre egenrisikoeksponering og beskytte sin ulempe. Historisk sett har fondet falt mindre enn det brede markedet i perioder med egenkapitalavtak. Fra og med august 2016 hadde fondet 14 dollar. 8 milliarder i AUM og en kostnadsandel på 0. 15%. USMV begynte å handle i oktober 2011, og siden da hadde det realisert en årlig avkastning på 16,1% til 31. juli 2016.

IShares Edge MSCI Minimum Volatilitet EAFE ETF

IShares Edge MSCI Minimum Volatilitet EAFE ETF (NYSEARCA: EFAV

EFAViSh Edg MSCI MV71. 82 + 0. 29% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) har som mål å etterligne en aksjeindeks for utviklede markedsländer som har lavere volatilitet enn de bredere aksjemarkedene i utviklede land, unntatt USA og Canada. Fondet investerer i aksjer hovedsakelig i Europa, Australasia, Asia og Fjernøsten, som har lavere volatiliteter og har falt mindre under tider med global aksjespenning. Fondet hadde over $ 8. 2 milliarder i AUM og et kostnadsforhold på 0,2% fra august 2016. Fondet hadde gjennom juli 2016 realisert en årlig avkastning på 9,5% siden det begynte å handle i oktober 2011.

iShares Edge MSCI USA Kvalitetsfaktor ETF

IShares Edge MSCI USA Kvalitetsfaktor ETF (NYSEARCA: QUAL

QUALiSh Edg MSCI US79. 82 + 0. 13% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) forsøker å speile resultatresultatene av en aksjeindeks bestående av stor- og mid-kapitalisering amerikanske aksjer som ligger høyt på tre kvalitetsbaserte beregninger: avkastning på egenkapital, inntjeningsvariabilitet og gjeld til -egenkapital. Dette fondet er et av de mest finansierte kvalitetsbaserte smart beta-fondene, med AUM på rundt $ 2. 7 milliarder kroner i august 2016. Som andre midler i denne familien har QUAL et lavt kostnadsforhold på 0. 15%. Fondets startdato var 16. juli 2013, og siden da innså det en årlig avkastning på ca 12,4% til juli 2016.