a:

Selv om det finnes mange forskjellige måter å måle variabilitet i et sett med data, er to av de mest populære standardavvik og gjennomsnittlige avvik. Selv om det er veldig lik, varierer beregningen og tolkningen av disse to på noen viktige måter. Fastsettelse av omfang og volatilitet er spesielt viktig i finansbransjen, slik at fagfolk innenfor områder som regnskap, investeringer og økonomi burde være godt kjent med begge konsepter.

Standardavvik er det vanligste variasjonsmålet og brukes ofte til å bestemme volatiliteten i aksjemarkedene eller andre investeringer. For å beregne standardavviket må du først bestemme variansen. Dette gjøres ved å subtrahere gjennomsnittet fra hvert datapunkt og deretter kvadrere, summere og gjennomsnittlig forskjellene. Variansen i seg selv er et utmerket mål for variasjon og rekkevidde, da en større varianse reflekterer et større spredning i de underliggende dataene. Standardavviket er rett og slett kvadratroten av variansen. Kvadrering av forskjellene mellom hvert punkt og gjennomsnittet unngår spørsmålet om negative forskjeller for verdier under gjennomsnittet, men det betyr at variansen ikke lenger er i samme måleenhet som de opprinnelige dataene. Ved å ta utgangspunkt i variansen betyr standardavviket tilbake til den opprinnelige måleenheten, og det er enklere å tolke og bruke i ytterligere beregninger.

Gjennomsnittlig avvik, også kalt gjennomsnittlig absolutt avvik, er et annet mål for variabilitet. Imidlertid bruker gjennomsnittlig avvikelse absoluttverdier i stedet for kvadrater for å omgå problemet med negative forskjeller mellom data og gjennomsnittet. For å beregne gjennomsnittlig avvik, bare trekk gjennomsnittet fra hver verdi, og sum og gjennomsnitt absoluttverdiene av forskjellene. Den gjennomsnittlige absoluttverdien benyttes sjeldnere fordi bruken av absolutte verdier gjør ytterligere beregninger mer kompliserte og uhåndterlige enn å bruke den enkle standardavviken.