a:

Standardavvik og varians, men grunnleggende matematiske begreper, spiller viktige roller i mange områder av finanssektoren, inkludert regnskap, økonomi og investering. Ved å investere er det for eksempel en fast forståelse av beregningen og tolkningen av disse to målingene avgjørende for etableringen av en effektiv handelsstrategi.

Både standardavvik og varians er avledet fra gjennomsnittet av et gitt datasett. Mens gjennomsnittet er bare gjennomsnittet av alle datapunkter, måler variansen den gjennomsnittlige graden som hvert punkt avviger fra gjennomsnittet. Jo større variansen er, desto større er det samlede datautvalget. For variansen beregner du først forskjellen mellom hvert punkt og gjennomsnittet. Resultatene er kvadrert og i gjennomsnitt for å produsere variansen. For enkelhets skyld bruker dette eksemplet et datasett som består av tallene mellom 1 og 10, noe som gir et gjennomsnitt på 5. 5. Kvadrering av forskjellen mellom hvert datapunkt og gjennomsnittet og gjennomsnittlig kvadratene gjør en varians på 8. 25. <

Standardavvik er rett og slett kvadratroten av variansen. Beregningen av variansen bruker firkanter fordi den veier utjevningene tyngre enn data svært nær gjennomsnittet. Dette forhindrer også forskjeller over gjennomsnittet fra å avbryte de nedenfor, noe som noen ganger kan føre til en variasjon på null. På grunn av denne kvadrering er variansen imidlertid ikke lenger i samme måleenhet som de opprinnelige dataene. Ved å ta utgangspunkt i variansen betyr standardavviket gjenopprettet til den opprinnelige måleenheten. For handelsmenn og analytikere er disse to konseptene av største betydning, da standardavviket brukes til å måle volatiliteten på markedet, som igjen spiller en stor rolle for å skape en lønnsom handelsstrategi.