Hvordan kan jeg bruke alfa sammen med Treynor-forholdet?

Alpha Meditation - Presence Of Mind - Learning And Study Aid - Cognitive Clarity (November 2024)

Alpha Meditation - Presence Of Mind - Learning And Study Aid - Cognitive Clarity (November 2024)
Hvordan kan jeg bruke alfa sammen med Treynor-forholdet?
Anonim
a:

Alpha og Treynor-forholdet er to tekniske indikatorer som er mye brukt i risikostyring for å vurdere effektiviteten av investeringsstrategien. Fordi de begge sammenligner en porteføljes risiko og ytelse til de av det bredere markedet, brukes de to beregningene ofte i tandem.

Alpha måler en porteføljens faktiske avkastning i forhold til forventet avkastning. Forventet avkastning er basert på avkastningen generert av det bredere markedet og porteføljens beta, eller den forventede risikoen i forhold til markedet. Alfa beregnes ved å trekke markedsrisikoavkastningen, multiplisert med porteføljens beta, fra porteføljens risikorelaterte avkastning.

Anta at en portefølje genererer en 15% avkastning, hvorav 3% skyldes risikofrie investeringer. Porteføljen beta er 1. 7, noe som betyr at det er betydelig mer volatilt enn det bredere markedet. Hvis markedet genererer avkastning på 10%, er alfa for denne porteføljen 15 - 3 - (1,7 * (10-3)) eller 0. 1. Porteføljen utfører litt bedre enn markedet. En mindre flyktig portefølje med en beta på 0,8, men identisk avkastning har en alfa på 6,4%. En portefølje med lav beta og høy alpha er et tegn på skarp administrasjon, da investeringene er lavrisiko og svært lukrative.

En annen metode for å vurdere investeringsavkastningen i forhold til markedet er Treynor-forholdet. Utviklet av Jack L. Treynor, måler dette forholdet mengden av porteføljens avkastning per risikoenhet målt ved beta. Treynor-forholdet beregnes ved å trekke eventuelle risikofrie investeringsavkastninger fra den samlede porteføljens avkastning og dividere av porteføljen beta. Hvis en portefølje har en beta på 1, 4 og genererer avkastning på 9%, hvorav 1% stammer fra risikofri investeringer, er Treynor-forholdet (9 - 1) / 1. 4 eller 5. 71. Jo lavere en portefølje er beta, jo høyere Treynor-forholdet.

Begge disse beregningene gir viktig innsikt i effektiviteten av en investeringsstrategi. Hvis en portefølje ikke utfører noe bedre enn markedet, som det fremgår av et lavt alfa- eller Treynor-forhold, er det en indikator på kvaliteten på investeringene og investeringsforvalteren.