Hva er de viktigste ulempene ved å bruke det eksponensielle flytende gjennomsnittet (EMA)?

Thorium. (November 2024)

Thorium. (November 2024)
Hva er de viktigste ulempene ved å bruke det eksponensielle flytende gjennomsnittet (EMA)?
Anonim
a:

Traders og analytikere bruker tidsrommet glidende gjennomsnitt for å utjevne støyen av prisbevegelser for verdipapirer eller indekser. De fleste bevegelige gjennomsnitt fungerer både som trendlinjeindikatorer og som byggestein av mer ambisiøse tekniske verktøy. Det er to brukte typer flytende gjennomsnittlige indikatorer: enkle bevegelige gjennomsnitt (SMA) og eksponentielle bevegelige gjennomsnitt (EMA). SMAer og EMAer bruker de samme dataene i formlene, men EMAer er vektet for å favorisere nyere prishandling.

Vektede EMAer kan redusere noe av lagret som er iboende for bevegelige gjennomsnittsindikatorer, noe som gjør dem mer responsive og virkningsfulle. Det er noen ulemper med å bruke EMAer, skjønt, og med bevegelige gjennomsnittlige indikatorer generelt.

Flytte gjennomsnitt er bakover i naturen. Mens EMAer kan redusere lagreffekten på å utvikle trender, er de fortsatt avhengige av tidligere data som aldri kan brukes til fremtiden med fullstendig tillit. Verdipapirer beveger seg noen ganger i prissykluser og gjentatt atferd, men tidligere trender som er plottet med et bevegelige gjennomsnitt, kan ikke ha noe forhold til fremtidige bevegelser.

I tillegg har den økte tilliten til de siste prisbevegelsene med en EMA en tendens til å gjøre den mer følsom for falske handelssignaler, eller whipsaws enn en SMA. Av denne grunn kan en EMA kreve ytterligere bekreftelse før en handel kan identifiseres.

Det er også rom for brukerfeil med noen EMA. Traders må bestemme hvor lenge et tidsintervall skal gjelde for deres formel, og de må også avgjøre hvor tungt vekten er mot de siste prisene (og hvilke priser anses som nylige). Falske signaler kan genereres gjennom upassende parametere.