a:

Det er flere fordeler forbundet med bruk av variasjonskoeffisient (COV). COV er et statistisk mål som er normalisert, slik at det ikke har noen dimensjoner. Det er et mål for spredning og brukes i stedet for standardavviket for å sammenligne datasett med forskjellige tiltak og vesentlig forskjellige virkemidler. Det er også nyttig for måling av risiko.

Som et mål for risiko brukes det til å måle volatilitet i aksjekursene og andre verdipapirer. Det tillater analytikere å vurdere og sammenligne risikoen forbundet med ulike potensielle investeringer. Derfor kan den brukes til å måle og håndtere investeringsrisiko.

COV er dimensjonsløs eller ikke-enhetlig fordi den uttrykkes som en prosentandel og er derfor uavhengig av måleenheten som brukes i beregningen. Det er forholdet mellom standardavviket og gjennomsnittet, og verdien er alltid positiv. Formelen for beregning av COV er COV = Standardavvik / Forventet avkastning.

Det er flere trinn involvert i beregning av COV. Først bestemmer du gjennomsnittet ved å legge til alle uavhengige variabler i datasettet og dividere med antall variabler. Finn deretter forskjellen mellom hver variabel og gjennomsnittet. Forskjellene er så kvadret for å komme til variansen. Standardavviket beregnes da ved å finne kvadratroten av variansen. Den resulterende standardavviket blir da brukt sammen med gjennomsnittet for å beregne COV.

Det finnes flere andre termer som er synonymt med COV. Disse inkluderer variasjonskoeffisient, enhetlig risiko og relativ standardavvik.