Systematisk risiko eller markedsrisiko er volatiliteten som påvirker mange bransjer, aksjer og eiendeler. Systematisk risiko påvirker det samlede markedet og er vanskelig å forutsi. I motsetning til usystematisk risiko kan diversifisering ikke bidra til å jevne systematisk risiko fordi den påvirker et bredt spekter av eiendeler og verdipapirer. For eksempel var den store resesjonen en form for systematisk risiko; Den økonomiske nedgangen påvirket markedet som helhet.
Beta er et mål for en aksjens volatilitet i forhold til markedet. Det måler risikoen for en bestemt bestand eller sektor har i forhold til markedet. Hvis du vil vite den systematiske risikoen for porteføljen din, kan du beregne sin beta.
• En beta på 0 indikerer at porteføljen er ukorrelert med markedet.
• En beta mindre enn 0 indikerer at den beveger seg i motsatt retning av markedet.
• En beta mellom 0 og 1 betyr at den beveger seg i samme retning som markedet, med mindre volatilitet.
• En beta på 1 indikerer at porteføljen vil bevege seg i samme retning, ha samme volatilitet og er følsom for systematisk risiko.
• En beta som er større enn 1 indikerer at porteføljen vil bevege seg i samme retning som markedet, med en høyere størrelse, og er svært følsom overfor systematisk risiko.
Anta at beta av en investors portefølje er 2 i forhold til en bred markedsindeks, for eksempel S & P 500. Hvis markedet øker med 2%, vil porteføljen generelt øke med 4% . På samme måte, dersom markedet faller med 2%, faller porteføljen generelt med 4%. Denne porteføljen er følsom for systematisk risiko, men risikoen kan reduseres ved sikring.
Hvordan kan jeg sjekke om en ETFs pris gjenspeiler aktivets verdi?
Lær hvordan en investor kan finne nettoværdi for en børsnotert fond, og hvorfor netto aktivverdi og markedsverdi er som regel det samme.
Hva er forskjellen mellom inneboende risiko og systematisk risiko?
Lære om inneboende og systematisk risiko, to typer risiko som påvirker investeringer, forskjellene mellom dem og hvordan risikoen for hver enkelt kan reduseres.
Hva er forskjellen mellom systemisk risiko og systematisk risiko?
Systemisk risiko er vanligvis brukt i forbindelse med en hendelse som kan utløse et sammenbrudd i en bestemt industri eller økonomi, mens systematisk risiko refererer til samlet markedsrisiko. Systemisk risiko har ikke en nøyaktig definisjon, mange har brukt systemisk risiko for å beskrive smale problemer, som for eksempel problemer i betalingssystemet, mens andre har brukt det til å beskrive en økonomisk krise som ble utløst av feil i det finansielle systemet.