Den stokastiske oscillatoren, utviklet av George Lane på 1950-tallet, følger utviklingen av å kjøpe og selge trykk, identifikasjonssyklusen veksler den alternative kraften mellom okser og bjørner. Få handlere utnytter dette prediktive verktøyet fordi de ikke forstår hvordan man best kan kombinere bestemte strategier og holdingsperioder. Det er en enkel løsning, som du vil se i denne hurtigprimeren på Stochastics innstillinger og tolkning. (Se også: En introduksjon til oscillatorer ).

Stokastikkkonstruksjon

Den moderne eller "Full Stochastics" -oscillatoren kombinerer elementer av Lane's "slow stochastics" og "fast stochastics" i tre variabler som kontrollerer ser tilbake perioder og omfanget av datautjevning. (For å lære mer, les: Hva er forskjellen mellom rask og langsom stokastikk? )

• Fast K% - måler sluttkurs i forhold til spesifiserte tilbakekallingsperioder.
• Full K% eller K% reduserer Fast K% med et enkelt flytende gjennomsnitt (SMA).
• Full D% eller D% legger til et andre utjevnings gjennomsnitt.

• Nedre raske K%, K% og D% variabler = en kortere tilbaketrukket periode med mindre utjevning
• Høyere rask K%, K% og D% variabler = en langsiktig tilbakekalling periode med større utjevning

Plukke de beste innstillingene

Velg de mest effektive variablene for din handelsstil ved å bestemme hvor mye støy du er villig til å akseptere med dataene. Forstå at hva du velger, jo mer erfaring du har med indikatoren, vil forbedre din anerkjennelse av pålitelige signaler. Kortsiktige markedsaktører har en tendens til å velge lave innstillinger for alle variabler fordi det gir dem tidligere signaler i det svært konkurransedyktige markedet for intradag. Langsiktige markedstimere har en tendens til å velge høye innstillinger for alle variabler fordi den høyglattede utgangen bare reagerer på store endringer i prishandlingen. (For relatert lesing, se: Stokastikk: En nøyaktig kjøps- og salgsindikator ).

45 + 0. 33%

Opprettet med Highstock 4. 2. 6 ) viser forskjellige stokastiske fotspor, spenningsposisjoner, avhengig av variabler. Sykluser oppstår når den raske linjen krysser den langsomme linjen etter å ha nådd det overkjøpte eller oversolgte nivået. (Som omtalt i: Bruk ugentlig stokastikk til tidsmarkedet effektivt ). De responsive 5, 3, 3 innstillingsflippene kjøper og selger sykluser ofte, ofte uten at linjene når overkjøpte eller oversolgte nivåer. Midtinnstillingen 21, 7, 7-innstillingen ser tilbake på en lengre periode, men holder utjevning på relativt lave nivåer, noe som gir større svingninger som genererer færre kjøp og salgssignaler. Den langsiktige 21, 14, 14-innstillingen tar en kjempefase tilbake, signaleringssyklusen blir sjelden og bare nær viktige markedsvendepunkter. Kortere termvariabler fremkaller tidligere signaler med høyere støynivåer, mens lengre siktvariabler fremkaller senere signaler med lavere støynivåer, unntatt ved store markedssvingninger når tidsrammer har en tendens til å lineere, utløse identisk tidssignaler over store innganger. Du kan se dette skje på oktober-lavet, hvor det blå rektangel fremhever bullish kryssoverføringer på alle tre versjoner av indikatoren. Disse store syklusoverskridelsene forteller oss at innstillinger er mindre viktige ved større vendepunkter enn vår ferdighet i å filtrere støynivåer og reagere på nye sykluser. Fra et logistisk synspunkt betyr dette ofte at du lukker trenden etter stillinger og utfører fading-strategier som kjøper pullbacks eller selger rallyer. (For mer, se: Hva er de beste indikatorene for å identifisere overkjøpte og oversolgte aksjer?

). Stokastikk og mønsteranalyse Stokastikk trenger ikke å nå ekstreme nivåer for å fremkalle pålitelige signaler, spesielt når prismønsteret viser naturlige barrierer. Mens de mest dype svingene forventes ved overkjøp eller oversolgte nivåer, kan kryss i midten av panelet stole på så lenge bemerkelsesverdig støtte eller motstandsnivåer er på linje. Flytte gjennomsnitt, hull, trendlinje eller Fibonacci retracements vil ofte forbigå, forkorte en syklus varighet og vende kraft til den andre siden. Dette understreker viktigheten av å lese prismønsteret samtidig som du tolker indikatoren. (For å lære mer, les:

Introduksjon til tekniske analyseprønnmønstre

). American Airlines Group (AAL AALAmerican Airlines Group Inc47. 45 + 0. 19%

Laget med Highstock 4. 2. 6 ) rallied over 50-dagers EMA etter en flyktig nedgang og avgjort ved ny støtte (1), tvinge indikatoren til å bli høyere før du når oversoldnivået. Det brøt ut over en 2-måneders trendlinje og trukket tilbake (2), noe som utløste en bullish crossover på midtpunktet av panelet. Det etterfølgende rallyet reverserte på 44, noe som gir en pullback som finner støtte på 50-dagers EMA (3), og utløser en tredje bullish sving over oversold linjen. (Se også: Strategier og applikasjoner bak 50-dagers EMA ). The Bottom Line Mange handlende mislykkes i å tappe inn i Stochastics kraft fordi de er forvirret om å få de riktige innstillingene for deres markedsstrategier. Disse nyttige tipsene vil rette opp den frykten og bidra til å låse opp mer potensial.